[채권마감] 10년~30년물 금리 6개월만 최저, 안전선호+입찰호조+외인 10선 매수

불플랫, 10년-3년간 금리차 8개월만 최저
미 중간선거·증시 주목하며 등락할 듯

▲2일 서울 중구 하나은행 본점. 신태현 기자 holjjak@

채권시장이 강세를 기록했다(금리 하락). 특히 장기물이 상대적으로 강했다. 국고10년물부터 30년물까지 금리는 6개월만에 최저치를 경신했고, 50년물도 5개월만에 가장 낮았다. 이에 따라 일드커브도 플래트닝됐다(수익률곡선 평탄화·장단기금리차 축소). 대표적 장단기금리차인 국고10년물과 3년물간 금리차는 8개월만 최저치를 경신했다.

위험회피심리 속에서 안전자산 선호심리가 강했다. 실제 밤사이 나스닥이 1% 넘게 급락하고 미국채가 강세를 보였다. 국내 주식시장에서도 코스피가 3% 넘게 폭락했다.

재정경제부가 실시한 2조원규모 국고채 30년물 입찰도 강했다. 30년물 입찰 낙찰금리는 4.070%로 시장금리보다 1~2bp 가량 낮았다. 다만, 응찰액은 3조9360억원을 기록했다. 응찰률은 196.8%로 5월(178.5%) 이후 가장 적었다. 외국인도 10년 국채선물을 대량 매수하며 장기물 강세에 힘을 보탰다.

(금융투자협회)

3일 채권시장과 금융투자협회에 따르면 통안2년물은 0.7bp 하락한 3.717%를, rnrrh3s년ㄴ물은 0.4bp 하락해 3.736%를 기록했다. 국고10년물은 3.3bp 내린 4.001%에, 국고30년물은 4.2bp 내려 4.089%에 거래를 마쳤다. 이는 각각 5월11일(3.950%)과 5월29일(4.006%) 이후 최저치다. 50년물도 4.0bp 떨어진 4.115%로 6월18일(4.068%) 이래 가장 낮았다.

한국은행 기준금리(현 3.00%)와 국고3년물간 금리차는 73.6bp로 줄었다. 국고10년물과 3년물간 스프레드도 2.9bp 좁혀진 26.5bp를 기록해 3월23일(26.2bp) 이후 가장 많이 줄었다. 국고30년물과 10년물간 금리차도 0.9bp 축소된 8.8bp를 나타냈다.

(금융투자협회)

12월만기 3년 국채선물은 7틱 오른 103.46을, 10년 국채선물은 43틱 올라 108.11을 기록했다. 30년 국채선물도 96틱 상승한 115.28에 거래를 마쳤다.

3선에서는 투신이 4112계약을 순매수한 반면 금융투자와 은행이 각각 2618계약과 2353계약을 순매도했다. 10선에서는 외국인이 8146계약을 순매수해 지난달 19일(+1만243계약) 이후 보름만 최대 순매수를 기록했다. 반면 금융투자는 6338계약 순매도하는 모습이었다. 투신도 1471계약을 순매도해 8거래일째 매도세를 이어갔다. 이는 지난해 9월5일부터 18일까지 기록한 10거래일연속 순매도 이후 1년2개월만 최장 순매도 기록이다.

▲3일 국채선물 장중 흐름. 왼쪽은 3년선물, 오른쪽은 10년선물 (체크)

채권시장의 한 참여자는 “AI발 불안감이 계속되면서 대내외 위험회피 안전선호 현상이 나타냈다. 주가가 급락하면서 채권이 수혜를 입었다. 국고채 30년물 입찰도 호조를 보였고 외국인도 10선을 대량 매수했다”고 말했다.

이어 그는 “레벨부담도 크다. 미국 중간선거 결과와 대내외 주식 등락을 주시하며 등락할 것으로 본다”고 덧붙였다.

또다른 채권시장 참여자는 “외국인 방향성을 추종하며 장기물 위주로 강세를 나타냈다. 밤사이 국제유가가 급락한데다 주가가 무너지면서 채권은 강세 출발했고, 외국인이 10선을 매수하면서 장을 받치는 모습이었다. 오전 실시된 국고채 30년물 입찰은 상당히 강하게 낙찰되면서 초장기 구간 금리가 눌렸다. 반면 3년물은 3.70% 하단 인식에 추가 강세가 막혔다”고 전했다.

이어 그는 “미국 중간선거 결과에 따라 금융시장 변동성이 확대될 수 있겠다. 선거 후 전쟁이 끝나지 않을 것이라는 불안감은 앞으로도 부담으로 작용할 것 같다. AI발 주식시장 민감도가 커진 만큼 당분간 시장은 외국인과 주가흐름에 연동된 흐름을 이어갈 것으로 보인다”고 예측했다.