[채권마감] 5거래일만 강세, 대외금리 하락+외인 6일만 3선 매수

선물 롤오버 시작…중동정세 주목 속 대외금리·외국인 연동 장 이어질 듯

▲2일 서울 여의도 한국거래소. 신태현 기자 holjjak@

채권시장이 5거래일만에 강세를 기록했다(금리하락, 국고3년물 기준). 단중기물이 초장기물보다 상대적으로 강한 흐름이었다. 이달 중순 국채선물 근월물 만기를 앞둔 상황에서 롤오버도 시작됐다.

밤사이 미국채가 강세 전환한 가운데 아시아장에서도 주요국 채권이 강세를 보였다. 외국인이 3년 국채선물시장에서 6거래일만에 순매수 전환한 점도 영향을 미쳤다.

(금융투자협회)

3일 채권시장과 금융투자협회에 따르면 통안2년물은 4.7bp 하락한 3.771%를, 국고3년물은 4.2bp 내린 3.888%를, 국고10년물은 5.1bp 떨어진 4.367%를 기록했다. 국고30년물은 2.2bp 내려 4.635%에 거래를 마쳤다.

한국은행 기준금리(현 3.00%)와 국고3년물간 금리차는 88.8bp로 좁혀졌다. 대표적 장단기 금리차이인 국고10년물과 3년물간 스프레드는 0.9bp 좁혀진 47.9bp를 나타냈다. 국고30년물과 10년물간 금리차는 2.9bp 확대된 26.8bp를 기록했다.

(금융투자협회)

9월만기 3년 국채선물은 19틱 오른 103.14를, 10년 국채선물은 45틱 올라 105.20을 기록했다. 30년 국채선물도 14틱 상승한 105.92에 거래를 마쳤다.

3선에서는 외국인이 9209계약을 순매수해 6거래일만에 매수세로 돌아섰다. 반면 금융투자와 은행은 5466계약과 3167계약씩 순매도했다. 10선에서는 은행이 1405계약을 순매수한 반면 금융투자가 1209계약을 순매도하는 모습이었다.

3선에서는 외국인이 479계약, 금융투자가 960계약, 은행이 185계약, 개인이 32계약을 각각 롤오버했다. 10선에서도 금융투자와 개인이 각각 2계약씩 롤오버하는 모습이었다.

▲3일 국채선물 장중 흐름, 왼쪽은 3년선물, 오른쪽은 10년선물 (체크)

채권시장의 한 참여자는 “잭슨홀미팅과 예산안을 소화하며 급등세를 보였던 채권금리는 대외금리 하락과 외국인 국채선물 매수에 힘입어 강세로 마감했다. 간밤 미국채 10년물이 4.80%을 돌파한 뒤 반락했고, 아시아장에서도 주요국 장기금리가 하락했다. 5거래일 연속 3년선물을 대거 매도했던 외국인이 순매수로 돌아선 점도 장을 지지했다”며 “장중 주가지수가 하락하며 위험회피 심리를 자극한 점도 중단기물 위주로 낙폭을 키우는 요인이 되기도 했다”고 말했다.

이어 그는 “중동정세가 악화와 완화를 반복하고 있다. 변동성이 커진 만큼 관련 뉴스에 반응할 것으로 보인다. 대외 장기금리와 외국인 수급에 연동하는 장세가 이어질 것 같다”고 예측했다.