KB국민은행, CET1 사수에 사활…RWA 주단위 산정 나선다

신용RWA 주단위 산출·예측 시스템 구축 나서

KB국민은행이 ‘지속가능한 밸류업(Value-up)’ 전략의 일환으로 자본비율 관리 체계 고도화에 나섰다. 그동안 월 단위로 산출하던 신용 위험가중자산(RWA)을 주 단위로 전환하는 별도 시스템을 구축해, 보통주자본비율(CET1) 등 핵심 건전성 지표를 보다 정교하게 통제한다는 방침이다.

19일 금융권에 따르면 국민은행은 최근 신용위험 RWA의 주 단위 산정을 위한 별도 시스템 구축에 착수했다. 기존 규제 기준의 RWA 산출 시스템과 분리된 구조로, 자산 건전성과 자본효율성 분석을 보다 민감하게 관리하기 위한 조치라고 국민은행 측은 설명했다.

국민은행 관계자는 "현재 신용위험 RWA의 주 단위 산정 및 예측을 위한 시스템 구축 개발용역에 나선 상황"이라며 "국민은행은 CET1, BIS 자본비율 등 자본적적성 지표 관리를 위해 RoRWA 지표를 도입하는 등 체계적이고 지속적인 위험가중자산 관리를 진행하고 있다"라고 설명했다.

이번 조치는 단순한 리스크 관리 차원을 넘어, KB금융이 지난해 10월 발표한 밸류업 방안과 직접적으로 맞물린다. 당시 KB금융은 △ROE 10% 이상 △CET1 비율 13% 이상을 핵심 경영지표로 제시했다. 특히 CET1 13%를 초과하는 초과자본은 배당 등 주주환원에 활용하겠다는 방침을 내놨다.

RWA는 자산의 리스크 수준을 반영한 지표로, CET1 비율 산정 시 분모에 해당한다. RWA가 증가하면 CET1 비율은 하락하는 구조이기 때문에, 위험가중자산의 성장률을 통제하는 것이 자본건전성 유지를 위한 핵심 과제로 꼽힌다.

이에 KB금융의 핵심 자회사인 국민은행이 자본비율을 보다 정밀하게 관리할 수 있는 기반에 적극 나서고 있는 것이다.

또 국민은행은 내부적으로 RoRWA(위험가중자산이익률) 중심의 수익성 분석 체계와, IRoRWA(위험조정내부수익률)에 기반한 포트폴리오 최적화 전략도 병행 추진 중이다. IRoRWA 체계는 RWA를 단순히 축소하는 방식이 아닌, 위험 대비 수익률이 높은 자산 중심으로 구성의 효율성을 극대화하는 방향으로 활용된다.

금융권 관계자는 "최근 금융당국이 자본적정성 강화 기조를 유지하고 있는 가운데, 은행권의 CET1 비율 관리 중요성도 더욱 커지고 있다"면서 "RWA를 정교하게 관리하는 것은 CET1 비율 유지뿐 아니라 주주환원 여력을 확보하기 위한 것으로 보인다"라고 말했다.