금융硏 “유동성 규제방안 도입 신중히 검토해야”

은행의 건전성을 강화하기 위한 방안으로 유동성 규제방안의 도입을 신중히 검토할 필요가 있다는 의견이 제기됐다.

김자봉 금융연구원 연구위원은 17일 ‘건선성 규제체계 논의와 국내 도입 검토’라는 분석보고서를 통해 이같이 밝혔다.

김 연구위원은 “은행의 건전성 감독 강화 차원에서 이를 위한 정책방안에 관한 논의가 최근 G20 등을 중심으로 이뤄지고 있는데 현재 우선적으로 도입이 필요하고 실현 가능한 방안에 대한 검토가 필요한 시점”이라고 말했다.

김 연구위원은 “건전성 강화 목적의 규제감독체계 논의는 크게 세 가지”라며 “이는 은행의 자기자본의 손실흡수 능력 제고, 경기순응성 완화, 유동성 능력의 제고 및 과도한 레버리지 제한”이라고 분류했다.

그는 “이 가운데 어느 것을 국내에 도입할 것인지 여부는 각 방안별로 장단점에 대한 상세한 검토를 통해 결정돼야 한다”면서도 “손실흡수 능력을 제고하기 위한 자기자본 강화 방안의 경우 일부 기준을 달성하고 있거나 상대적으로 어렵지 않게 도입할 수 있다”고 말했다.

이는 공제항목을 제외한 자본금과 자본잉여금 및 이익잉여금을 합산한 금액을 위헌가중자산으로 나눈 값인 CORE TIER 1 비율이 국내 은행들의 경우 지난해말 6%를 초과하고 있는 상황이고 TIER1의 비율도 대부분 8%를 초과하고 있기 때문이다.

참고로 이 부분과 관련, 현재 G20가 논의 중인 부분은 FSA가 기존 제안한 CORE TIER 1 비율을 2%에서 4%로 확대하고 TIER 1 비율을 8%로 확대하는 것이다.

김 연구위원은 “아직 구체적인 방안이 제기되고 있지 않지만 경기순응성 완화, 유동성 및 레버리지 규제를 위한 방안 등에 대해서는 신중히 검토해야 한다”며 “만기 불일치의 크기 및 부채구조를 고려한 자본규제방안 등에 대해서도 연구가 필요하다”고 덧붙였다.