은행ㆍ증권 파생상품도 스트레스테스트 실시

주가 및 환율변동 가정...예상 손실규모 산출

금융당국이 은행과 증권사의 파생상품에 대해 '스트레스 테스트'를 실시하도록 지도할 방침이다.

금감원은 11일 국내 은행과 외국은행 지점, 증권사 등 장외파생 업무를 하는 50여 개 금융회사에 자체 파생상품 스트레스 테스트를 해 7월 말까지 보고하도록 지시했다고 밝혔다.

금융기관의 경우 자본건전성을 중심으로 평가하고 있으나, 파생상품의 경우는 금리와 환율 등 주요 변수를 반영해 손실 가능성을 진단하게 될 전망이다.

금감원이 제시한 시나리오는 첫번째 ▲코스피200 지수 20% 급락 ▲원·달러 환율 10% 상승 ▲신용부도스와프(CDS) 5% 확대 등을 가정해 금융회사의 예상 손실을 산출하는 방식이다.

두번째 시나리오는 반대로 ▲코스피200 지수 20% 급등 ▲원·달러 환율 10% 하락 ▲CDS 5% 축소 등을 가정해 이루어질 예정이다.

금감원 관계자는 "금융회사들로 하여금 분기마다 스트레스 테스트를 하도록 지시했다"며 "추정 손실이 감당하기 어려운 수준이면 해당 회사에 파생상품 거래 비중을 조정하도록 권고할 것"이라고 말했다.

금감원은 또 은행과 증권, 보험, 종금, 여전사 등 200여개 금융회사에 파생상품 거래 현황을 보고할 때 거래 상대방을 건별로 일일이 밝히도록 했다.

장외 파생상품을 대상으로 투자매매업을 수행하는 50여개 금융회사는 매월, 나머지 금융회사는 분기 단위로 파생상품 거래 현황을 금감원에 보고하고 있다.

이처럼 파생상품 거래 상대방까지 보고하도록 한 것은 최근 환헤지 상품인 '키코'로 다수의 중소기업들이 손실을 본 것에 대한 대책의 일환으로 풀이된다.