에프앤자산평가, 한국거래소에 '파생결합증권' 데이터 제공...“원금손실 가능성 측정”

파생결합증권 위험지표 산출...투자자의 합리적인 의사 결정에 기여

에프앤자산평가는 한국거래소 ‘파생결합증권 통합정보플랫폼’에 관련 데이터를 제공한다고 14일 밝혔다.

파생결합증권이란 기초자산의 가치 변동과 연계해 사전에 정한 방법에 따라 수익구조가 결정되는 상품이다. 종류별로는 거래소에 상장된 상장지수증권(ETN), 주식워런트증권(ELW)과 장외상품인 ELS(주가연계증권), DLS(파생결합증권), ELB(주가연계파생결합사채), DLB(기타파생결합사채) 등이 있다.

증권 유형은 원금보장형, 수익 한도 제한형, 수익 한도 확장형 등 7가지로 분류하며, 위험지표는 최대손실률, CVaR(Conditional Value at Risk), 상품 만기 등을 기반으로 산출된다. 에프앤자산평가가 거래소에 제공하는 데이터는 파생결합증권 유형, 위험지표, 발행정보, 공정가치 등이다.

에프앤자산평가에 따르면 위험지표 중 CVaR(Conditional Value at Risk)를 활용해 파생결합증권 위험지표를 산출하는 것은 업계 최초이다. CVaR란 원금손실 가능성이 있는 파생결합증권 상품의 위험을 측정할 수 있는 지표를 말한다.

또한 비상장(장외) 파생결합증권인 ELS, DLS, ELB, DLB의 기초자산, 수익률 지급조건과 특징 등 발행정보와 함께 일별 공정가치를 제공한다.

에프앤자산평가는 “파생상품평가의 오랜 경험과 노하우를 바탕으로 7가지의 증권유형과 7등급의 위험지표를 제공해 투자자의 접근이 용이하도록 했다”라며 "거래소의 파생결합증권 통합정보플랫폼을 통해 투자자의 합리적인 의사 결정에 기여할 것"이라고 밝혔다.

해당 서비스는 파생결합증권 통합정보 플랫폼 주소를 직접 입력하거나 한국거래소 홈페이지의 정보데이터시스템을 통해 이용할 수 있다.