'은행, 자기자본구조 질적 개선 필요'

산銀, 자산매각 등 포트폴리오 조정 권고

한국산업은행은 국내은행의 자기자본구조에 대한 분석 결과 장기적으로 높은 부채비율 등 취약한 자기자본구조의 질적 개선을 위한 노력이 필요하다고 13일 밝혔다.

산은 경제연구소가 발표한 '국내은행의 자기자본구조 분석 및 시사점'의 보고서에 따르면 12%대를 보이던 국내은행의 BIS자기자본비율은 2008년 9월말 10.86%까지 하락했으며 자기자본비율도 2007년말 6.9%에서 2008년 9월말 5.7%까지 떨어진 것으로 나타났다.

2005～2007년 중 9%대를 기록했던 핵심 자본비율인 기본자본비율(Tier 1 비율)도 2008년 들어 8%대로 하락하는 등 국내은행의 자본력이 취약해진 것으로 분석됐다.

보고서는 BIS자기자본비율 하락 원인으로 ▲자산규모 확대 대비 낮은 수익 및 기발행된 후순위채의 보완자본 인정분 감소 ▲자기자본구조 상 매도가능증권평가손익이 비교적 높은 비중을 차지하는 등 시장상황 악화에 민감한 자기자본구조 ▲대출증가를 통한 자산규모 확대 경쟁에 따른 위험가중자산의 증가세 등을 제시했다.

국가간 자본력을 비교·분석한 결과 국내은행의 BIS자기자본비율은 호주를 제외한 주요 아시아 국가 중에서 가장 낮았으며 자기자본비율도 아시아 9개국의 평균(8.5%)을 하회하는 등 국내은행의 자본력이 상대적으로 취약한 것으로 나타났다.

이와 함께 2009년 은행의 자산축소 규모를 추정한 결과 26조9000억원(원화 및 외화 대출금 대비 2.8%)에 달할 것으로 전망했다.

산은경제연구소측은 "국내은행은 자본력을 강화하고 자산을 조정함으로써 BIS자기자본비율을 제고할 필요가 있다"며 "특히수익의 희생을 수반하지 않는 저위험-저수익 자산 매각 등 자산 포트폴리오 조정 등도 고려해야할 것"이라고 주장했다.