금감원, 거시건전성 감독 분석 체계 구축

금융감독원이 금융시스템 위험을 미리 알아채고 대응하기 위한 거시건전성 감독 분석 체계를 구축했다.

금감원은 '2차 효과 거시건전성 감독 스트레스 테스트 모형(K-STARS)과 '금융산업 조기경보 모형(K-SEEK)' 개발을 마쳤다고 18일 밝혔다. 앞서 개발을 마친 'GDP 성장률 예측 모형(K-SuperCast)' 등 거시건전성 3종 세트 구성을 완료한 셈이다.

K-STARS는 금융 생태계 내 위기 확산 과정을 반영한 모형이다. 기존 모형은 위기 상황에 따른 예상 시나리오에 맞춰 금융권역별 보유 자본이 위기가 닥쳤을 때 충분하지만 평가했다. 이번 모형은 시나리오에 없는 △금융권간 부실 전염 △다중채무자 부도 전염 △금융 부문·실물경제 피드백 효과 등을 반영했다.

K-SEEK은 기존 모형에 최신 머신러닝 기법을 적용해 부실 판정 기준을 '자본비율 변동'으로 정교화했다. 단순히 '정상' 또는 '부실'을 판정하는 것을 넘어 의사결정에 필요한 정보를 제공한다.

금감원 관계자는 "내년 예정된 국제통화기금의 FSAP(5년마다 국가 금융 시스템 전반을 평가하는 제도) 평가에 대비해 선제적이고 촘촘한 거시건전성 감독 체계를 마련하겠다"고 했다.