한은 빅데이터 활용·비은행 스트레스테스트 모형개발 속도낸다

한국은행이 가계부채 급증에 따른 금융안정 대책 일환으로 빅데이터(Big data)를 활용하는 방안과 함께 비은행 부문 스트레스테스트 모형개발에 속도를 낼 방침이다.

19일 한은에 따르면 금융위기 상황에 대한 조기경보 내지 지표상으로 드러나지 않는 잠재리스크를 선제적으로 파악하기 위해 빅데이터를 활용하는 방안을 연구중이다. 또 기존 은행에 적용하고 있는 시스템리스크 평가 모형(SAMP, Systemic risk Assessment model of Macroprudential Policy)과는 별도로 제2금융권 등 비은행 부문에 적용할 평가 모형을 개발 하고 있다. 이르면 올 상반기, 늦어도 올해 중으로는 개발을 완료할 방침이다.

한은은 앞서 지난해 하반기 발표한 올 연간 통화신용정책 운영방향에서도 금융안정 관련 분석의 체계화 및 리스크 평가 기법의 고도화를 통해 금융안정상황 평가의 정도를 제고하겠다는 목표를 세웠다. 이를 위해 공동검사 결과와의 연계 분석을 활성화하고 빅데이터 분석 역량을 확충하는 한편, 금융권 전체에 대한 통합 스트레스 테스트를 구축하겠다고 밝힌 바 있다.

한편 지난달말 열린 한은 금융통화위원회 회의에서 한 금통위원은 “금융안정지수가 전반적인 금융안정 상황을 요약해 보여주는 데 유용하지만 위기상황에 대한 조기경보 지표로서의 역할은 미흡한 것으로 보인다”며 “눈에 보이지 않는 취약성을 조기에 포착할 수 있는 방안에 대해 고민할 필요가 있다”고 지적하기도 했다.

이와 관련해 한은 관계자들은 “금융기관에서는 주로 마케팅 측면에서 빅데이터를 활용하고 있다. 한은은 지난해부터 거시적 차원에서의 빅데이터 활용 방안을 고민중”이라며 “비은행 스트레스 테스트 모형도 개발중이다. 다만 비은행의 경우 영업모델과 특성을 반영하는데 어려움은 있다”고 전했다.

한편 작년말 현재 가계부채는 1450조9000억 원에 달하고 있는 상황이다. 다만 금융시스템의 전반적인 안정상황을 나타내는 금융안정지수는 올 2월 현재 2.8을 기록 중이다. 또 2016년 3월 이후 주의단계(8~22)를 계속 밑돌고 있다.