KIC, 지난해 총자산 수익률 -3.0% 기록…"세계 시장 부진에 강달러 악영향"

한국투자공사(KIC)가 4년 만에 총자산 수익률 마이너스를 기록했다.

KIC는 지난해 연간 총자산 수익률이 마이너스(-) 3.00%(미 달러화 기준)를 기록했다고 20일 밝혔다. 전세계 주식 및 채권시장 부진의 영향이 컸다. KIC의 연간 총자산 수익률은 유럽 재정위기 때인 지난 2011년 –3.98%였으나, 이후 2012년 11.71%, 2013년 9.09%에 이어 지난해에는 4.02%를 시현했다.

KIC는 작년 미국의 금리인상에 따른 글로벌 경기위축 우려로 주식시장은 -2.36%(MSCI 인덱스 기준), 채권시장은 -3.15%(바클레이즈캐피털인덱스 기준)를 기록했다고 설명했다. 특히 미 달러화 강세(9.26%, US 달러인덱스 기준)까지 겹치면서 미국이 아닌 다른 지역에 투자한 자산의 가격이 달러 환산시 크게 하락한 것도 수익률에 악영향을 미쳤다.

그러나 KIC는 지난해 주식과 채권 등 전통자산의 수익률은 기획재정부와 한국은행이 부여한 운용기준 (Benchmark) 대비 0.68%포인트(68bps) 웃돌았다고 밝혔다. 이는 4년 연속 초과수익을 달성한 것이다.

지난해 KIC 자산배분 비중은 주식 39.5%, 채권 34.4%, 대체자산 12.4%, 전략적 투자 1.3%, 기타 12.4%였다. 자산별로는 주식과 채권의 비중이 전년대비 4.3%포인트, 4.8%포인트씩 각각 줄어든 반면 대체자산은 4.4%포인트 늘어났다. 대체자산 비중은 오는 2020년까지 20% 수준으로 확대할 계획이다.

KIC는 "올해 1분기에도 어려운 시장 환경이 지속되고 있는 것을 감안해 주식과 채권 등 전통자산의 직접 운용역량을 더욱 확충하고 우수 외부 운용사에 대한 선택과 집중 전략을 실행해 수익률을 높일 수 있도록 힘쓸 계획"이라고 밝혔다.