블랙록 “아시아 기관 투자가, 퀀트 투자 비중 늘릴 것”

아시아 기관투자자들이 퀀트 투자 비중을 점차 늘릴 것으로 보인다.

14일 세계 최대 자산운용사인 블랙록과 리서치기관 그리니치 어소시에이츠가 실시한 조사에 따르면, 아시아 지역 기관 투자자들이 새로운 절대수익과 펀더멘털 매니저와 상관성이 낮은 투자 접근법을 선호함에 따라 퀀트 투자 전략에 점점 더 많은 자산을 할당 한다고 밝혔다.

본 조사는 아시아와 미국에서 있는 총 44곳의 기관 투자자들을 대상으로 전화 인터뷰를 통해 실시됐고 조사에 참여한 기관에는 연기금, 정부기관, 기부단체 및 재단 등이 포함되었다.

이번 조사에서 아시아 기관들은 현재 퀀트 전략 이용 사례는 저조하지만 향후 꾸준히 늘어 날 것으로 전망했다. 실제 조사에 응한 아시아 기관 투자자의 삼분의 일 정도가 퀀트전략을 사용하는 것으로 나타났다. 이는 82%에 달하는 기관이 이 전략을 사용하는 미국에 비하면 낮은 수준이지만 향후 3년간 퀀트전략 이용 사례가 늘어날 것으로 보인다.

주목할 점은 퀀트 전략을 이용한 투자자들의 만족도가 전반적으로 높은 반면, 아직도 퀀트 투자전략에 대한 이해도는 낮다는 것이다.

2011년에서 2012년 사이 퀀트전략을 이용한 아시아 및 미국 기관 중 대략 절반이 퀀트 펀드의 성과에 만족한다고 밝혔으며, 이중 17%는 동일 기간에 거둬들인 수익률이 사실상 기대를 상회했다고 응답했다.

그러나 퀀트 전략이 지나치게 모호하다고 응답한 아시아 투자자들은 약 45%에 달했다.

한편 투자자들이 퀀트 매니저를 고려함에 있어 투자자들이 1순위로 꼽은 것은 투명성과 소통 능력이었다.

위니 푼 블랙록 아시아 지역(일본제외) 기관 비즈니스 총괄은 "앞으로 보다 광범위한 투자전략을 포트폴리오에 포함하는 퀀트 전략이 아시아 기관 투자자들에게 환영 받을 것으로 보인다“며 “블랙록은 주어진 투자 환경에서 알파 수익을 극대화 하기 위해 투자 과정에서 엄격한 원칙, 리스크 관리, 경영 역량, 투명성 등에 중점을 둔 퀀트 전략을 제공하겠다"고 덧붙였다.