한은, 아시아 중앙은행 첫 리스크평가 모형 개발

한국은행이 아시아 중앙은행 최초로 시스템적 리스크 평가 모형(SAMP) 개발에 성공했다.

25일 한은에 따르면 금융안정 상황을 종합적이고 체계적으로 분석·평가할 수 있는 시스템적 리스크 평가 모형(SAMP)을 개발했다고 밝혔다.

이번 모형의 구축은 지난해 한은법 개정으로 새롭게 부여된 금융안정 책무 수행을 위해 추진된 것으로 특히 거시건전성정책 수행을 지원할 수 있는 종합적인 양적 분석체계(quantitative analysis framework)를 보유한 소수 중앙은행 그룹에 속하게 됐다는데 큰 의의를 두고 있다.

특히 한은은 SAMP 개발을 통해 통화정책 수행을 뒷받침하는 거시경제 전망 모형과 더불어 거시건전성정책 수행을 지원하는 시스템적 리스크 평가 모형을 갖추게 됨으로써 한국은행은 통화정책과 거시건전성정책을 조화롭게 운용할 수 있는 양대 지주(two pillars)를 가지게 됐다고 평가했다.

한은은 SAMP에 대해 시스템적 리스크 모니터링 업무뿐만 아니라 거시 스트레스 테스트, 거시건전성정책 효과 분석, 국내 시스템적 중요 은행 분석 등 다양한 거시건전성 분석 업무에 활용될 예정이라고 밝혔다. 또한 모형 검증 및 관련 분야 전문가의 의견 수렴을 위해 시스템적 리스크 모형에 관한 국제컨퍼런스를 2013년중 개최할 계획이라고 언급했다.