한국, 바젤위 은행 자본규제 이행평가서 ‘최고등급’

▲(사진=금융감독원)

한국이 바젤은행감독위원회(BCBS)의 단순기본자본비율 규제이행평가(RCAP)에서 최고 등급을 획득했다.

금융감독원은 바젤위원회가 한국의 단순기본자본비율 규제체계가 국제기준에 충실히 부합한다고 평가해 종합등급 ‘준수’를 부여했다고 14일 밝혔다.

바젤위원회는 지난해 4월부터 한국과 영국, 일본, 호주, 캐나다, 스위스 등 6개국을 대상으로 단순기본자본비율 규제이행평가를 실시했다. 국가별로 별도 평가단을 구성하는 대신 하나의 평가단이 여러 국가를 동시에 심사하는 첫 그룹형 평가방식이 적용됐다.

평가 결과는 9월 28일 바젤위원회 정례회의에서 최종 승인됐으며 이달 13일 공표됐다.

단순기본자본비율은 은행이 보유한 기본자본을 총 위험노출액으로 나눈 비율이다. 자산의 신용등급이나 위험가중치와 관계없이 기본자본을 총 위험노출액의 3% 이상 유지하도록 해 은행의 과도한 차입과 자산 확대를 제한하는 규제다.

국내 은행은 2015년부터 해당 비율을 분기마다 산출·공시하고 있으며 2018년부터는 3%를 경영지도비율로 적용하고 있다.

이번 평가에서 한국은 종합등급뿐 아니라 △정의·적용 및 산출 △익스포저 측정 △공시 요건 등 3개 세부 부문에서도 모두 최고 등급을 받았다. 평가등급은 준수, 대체로 준수, 부분 미준수, 미준수 등 4단계로 나뉜다.

다만 평가 과정에서 국내 규정과 바젤 기준 간 차이 1건이 지적됐다. 미확정 신용장에 적용하는 신용환산율이 한국은 20%인 반면 바젤 기준은 50%로 설정돼 있다는 점이다. 바젤위원회는 해당 차이가 시장에 미치는 영향이 미미하다고 판단해 비중요 사항으로 분류했으며 종합등급에도 영향을 주지 않았다.

한국은 앞서 2016년 유동성커버리지비율(LCR), 2024년 순안정자금조달비율(NSFR) 규제이행평가에서도 최고 등급인 준수를 획득했다. 반면 2016년 자본규제와 2024년 거액익스포저 규제평가에서는 한 단계 낮은 ‘대체로 준수’ 등급을 받은 바 있다.

금감원은 “이번 평가를 통해 우리나라 규제체계의 국제기준 정합성을 공식적으로 확인했다”며 “평가 과정에서 축적한 대응 역량을 바탕으로 2027년 예정된 위험가중자산(RWA) 규제이행평가에도 차질 없이 대응하겠다”고 말했다.