한투운용, TDF ETF 시리즈 샤프지수 최상위권…위험 대비 수익률 부각

(출처=한국투자신탁운용)

한국투자신탁운용은 ‘ACE TDF ETF 시리즈’의 1년 기준 샤프지수가 빈티지(목표시점)별 최상위권을 기록했다고 16일 밝혔다.

ACE TDF ETF 시리즈는 생애주기펀드(TDF)의 운용 전략과 상장지수펀드(ETF)의 구조를 결합해 거래 편의성을 높인 상품이다. 한국투자신탁운용은 지난해 3월 △ACE TDF2030액티브 ETF △ACE TDF2050액티브 ETF △ACE 장기자산배분액티브 ETF 등 3종을 상장했다.

한국투자신탁운용 홈페이지에 따르면 이들 3개 ETF의 최근 1년 샤프지수는 1.63~2.21(11일 기준)로 집계됐다. 이는 빈티지별(2030·2050) 혹은 전체 TDF ETF 가운데 가장 높은 수준이다. 샤프지수는 위험 대비 수익률을 나타내는 지표로, 동일한 위험을 감수했을 때 더 높은 이익을 거둘수록 수치가 높아진다.

수익률도 양호한 성과를 보였다. 최근 1년 수익률은 △ACE TDF2030액티브 ETF 14.05% △ACE TDF2050액티브 ETF 27.39% △ACE 장기자산배분액티브 ETF 36.63%로 집계됐다. ACE TDF2030액티브 ETF와 ACE TDF2050액티브 ETF는 각각 해당 빈티지에서 상위권 수익률을 기록했고, 동일 빈티지가 없는 ACE 장기자산배분액티브 ETF는 전체 TDF ETF 가운데 가장 높은 수익률을 나타냈다. 최근 6개월 수익률은 5.17~18.11% 수준이다.

한국투자신탁운용은 이 같은 성과의 배경으로 글라이드패스와 장기자본시장가정(LTCMA)을 꼽았다. 회사는 한국인의 소득과 기대수명 등을 반영한 맞춤형 글라이드패스를 개발해 ACE TDF ETF 시리즈와 한국투자TDF알아서ETF포커스 펀드 시리즈를 운용한다. 또 40년 이상의 경제지표와 경기 변동을 분석해 원화 기준으로 도출한 LTCMA를 운용 전략 수립에 활용한다.

성과는 자금 유입으로도 이어지고 있다. ACE TDF ETF 시리즈의 합산 순자산액은 972억원으로 1000억원에 육박했으며, 올해 들어서만 322억원이 증가한 것으로 집계됐다.

강성수 한국투자신탁운용 솔루션본부장은 “자체 개발한 LTCMA와 글라이드패스 등 국내 투자자에게 최적화된 자산배분 전략을 바탕으로 샤프지수를 지속해서 개선해왔다”라며 “이를 통해 투자 시점에 대한 불확실성을 낮추고 안정적인 성과를 거둘 수 있었다”라고 말했다.