[채권시황]외국인의 대규모 선물 매수로 금리하락

채권 금리는 윤증현 기획재정부 장관의 '금리 인상 논의 시기 아니다'는 발언과 외국인의 공격적인 국채 선물 매수에 힘입어 하락 마감했다.

2일 국채선물 9월물은 26틱 상승한 109.62포인트로 끝났다.

미국 증시 -2%약세 및 윤장관의 '아직 금리인상 논의시기 아니다'는 발언 영향으로 시초가에 외국인 및 은행의 매수가 유입돼 전일 대비 +19틱 급등한 109.55에 출발했다.

이후 외국인의 대량 매수가 지속되면서 상승 기조를 이어갔으나 재정부의 긴급 브리핑이 시작된 후 코스피지수가 낙폭을 축소하는 모습을 보이자 국채선물로는 은행의 대량 매도가 출회되며 109.51(일중 저점)까지 밀렸다.

오후 들어 상하이 증시가 상승폭을 반납하고 약세로 반전하자, 국채선물로는 외국인 및 은행의 매수가 유입되며 109.57로 반등했다.

이후 보험사의 대량 환매수가 유입되자 연기금 및 은행의 대량 매수도 유입되면서 상승폭을 확대해 109.63까지 반등했다.

장 마감 무렵 120일 이동평균선(109.60)위에서는 외국인 및 은행의 정리매물이 출회되면서 109.60으로 밀린 후 보험 및 투신권의 대량 환매수가 유입되면서 다시 109.64로 반등했다.

그러나 내일 개장 전 발표될 '2분기 GDP확정치'를 앞두고 은행의 정리매물이 출회되면서 109.63으로 일반거래가 종료됐다.

유재호 키움증권 연구원은 “최근 금리가 다소 안정을 찾은 모습인데 다음 주 금통위 전까지는 박스권 움직임을 보일 가능성이 크다”고 전했다.

최근 중국 증시가 조정을 받으면서 국내 경기 회복에 따른 기대치가 너무 많이 금리에 반영됐다는 의견들이 힘을 얻고 있다고 덧붙였다.

유 연구원은 “당분간 국고3년물 기준으로 4.3% 내외에서 다소 지루한 움직임을 보일 것이다”며 “단기적으론 미국의 고용지표 발표가 중요하다”고 설명했다.

금융투자협회가 고시한 최종호가수익률은 국고 3년은 6bp 하락한 4.31%, 국고 5년은 8bp 하락한 4.83%을 기록했고 국고 1년의 경우에는 4bp 하락한 3.39%로 마감했다. 장기물인 10년물은 7bp 하락한 5.38%, 20년물은 6bp 하락한 5.52%로 각각 고시됐다.

통안증권 1년물은 7bp 하락한 3.45%, 2년물은 7bp 하락한 4.33%로 마감했다. 91일물 CD금리는 전일과 같은 2.57%, 91일물 CP금리도 전일과 동일한 2.82%로 고시됐다.

국채 선물을 투자주체별로 살펴보면 연기금이 490계약, 외국인은 5168계약, 은행 1444계약, 개인 602계약 각각 순매수를 기록했다. 반면 증권선물은 5188계약, 자산운용은 328계약, 보험 2214계약 각각 순매도를 기록했다.

거래량은 6만2487계약으로 전일대비 늘었다.