[채권시황]금통위 경계감에 연중 최고 금리...국고3년 4.49%(6bp↑)

채권 금리가 6일 전일 미 국채 금리의 상승과 단기물 통안채의 약세 그리고 다음 주 금통위에 대한 경계감도 높아지면서 급등세를 이어가 올해 들어 사상 최고치를 갈아치웠다.

특히 CD91일 금리가 +1bp 상승했고, 국고 3년물이 4.49%까지 올라와 향후 움직임이 주목된다.

6일 국채선물 9월물은 외국인의 매도가 지속되며 19틱 하락한 109.11포인트로 끝났다. 금일 국채선물은 미 국채 +7bp영향으로 전일 대비 -7틱 하락한 109.23으로 출발했다.

이후 은행의 매수로 소폭 반등했다. 재정부가 8월 그린북 보고서에서 '당분간 확장기조 유지' 입장을 밝혔으나 금일 통안 1년물이 크게 약해지자 외국인의 매도가 강화되며 109.18로 다시 하락했다.

점심시간 중 니케이지수가 상승폭을 확대하고 코스피도 보합권으로 반등하자 국채선물로는 외국인 및 개인의 매도가 출회되며 109.30까지 하락, 이후 은행의 대량 매도가 출회되며 109.26까지 밀렸다.

장 마감 무렵까지 외국인의 매도는 지속되는 가운데 은행의 대량 매도도 출회되면서 109.09까지 급락했다. 단, 109.10부근에서는 증권사의 대량 매수가 유입되며 109.13으로 반등해 일반거래가 종료됐다.

대우증권 윤여삼 연구원은 “최근 경기 지표 개선 속도가 워낙 빨라 위험 자산 선호 현상이 강해되고 있다”며 “그렇다손 치더라도 최근의 금리 상승 속도는 다소 너무 가파른 면이 있다”고 전했다.

윤여삼 연구원은 “다음 주 화요일 금통위에서도 기준 금리는 동결을 가져가겠지만 코멘트는 경기가 좋아지고 있다는 것을 빼 놓을 순 없을 것이다”고 설명했다.

하지만 3분기 경기에 대해선 여전히 조심할 필요가 있고, 외국인의 추가적인 선물 매도는 약 1만5000계약 정도 남아있는 상태며 다음 주 금통위 이후 국고 3년 기준 4.5% 내외 수준에선 안정을 찾을 것이라고 전망했다.

금융투자협회가 고시한 최종호가수익률은 국고 3년은 6bp 상승한 4.49%, 국고 5년은 3bp 상승한 4.95%을 기록했고 국고 1년의 경우에는 6bp 상승한 2.95%로 마감했다. 장기물인 10년물은 3bp 상승한 5.43%, 20년물은 1bp 상승한 5.63%로 각각 고시됐다.

통안증권 1년물은 9bp 상승한 3.12%, 2년물은 9bp 상승한 4.25%로 마감했다. 91일물 CD금리는 1bp 상승한 2.42%, 91일물 CP금리는 전일과 동일한 2.72%로 고시됐다.

국채 선물을 투자주체별로 살펴보면 외국인 5018계약, 개인 591계약, 은행은 372계약각각 순매도를 기록했다. 반면 증권선물이 3540계약, 자산운용은 1912계약, 보험은 204계약, 연기금은 520계약 각각 순매수를 기록했다.

거래량은 8만9138계약으로 전일보다 늘었다.