거래소, ‘코스피 200·위클리옵션 투자’ 파생전략지수 발표

‘KRX Bloomberg 코스피 200 다이나믹 위클리 커버드콜 지수’ 21일 발표

▲서울 여의도 한국거래소 전경 (사진=한국거래소)

한국거래소는 코스피 200과 위클리옵션에 투자하는 파생전략지수인 ‘KRX Bloomberg 코스피 200 다이나믹 위클리 커버드콜 지수’를 21일 발표할 예정이라고 16일 밝혔다.

이 지수는 코스피 200에 투자하면서 옵션 내재변동성을 활용한 지표에 따라 시장 상황을 예측하여 콜옵션 매도 여부를 결정하는 커버드콜 전략을 추구한다. 기초자산 상승시 수익이 제한되는 기존 커버드콜 전략과 달리 시장상황에 따라 콜옵션 매도여부를 결정해 옵션 프리미엄 수취와 함께 코스피 200 상승에 따른 이익에 참여 가능하다.

2019년 9월 이후 이 지수의 누적 수익률은 33.2%로 코스피 200 위클리 커버드콜 지수 대비 14.9%p 초과수익을 기록했다. 특히 주가 상승기에 높은 수익률을 보이며 장기적으로 성과가 우수한 것으로 나타났다고 거래소는 설명했다.

거래소는 “상장지수펀드(ETF) 등의 기초지수로 활용돼 시장 상황에 대응하면서 안정적 수익을 추구하는 투자 수요를 충족할 것으로 기대한다”고 밝혔다.