국민연금, 9월말까지 운용 수익률 -7.06%…국내외 주식·국내채권 마이너스

국민연금기금 적립금 896조6000억…해외채권·대체투자 플러스 수익률
국민연금 “글로벌 주식·채권 동반 약세 영향…대체투자, 환율 외화환산이익”

(국민연금공단 기금운용본부)

국민연금공단 기금운용본부는 올해 1월부터 9월 말까지 국민연금기금 적립금 수익률이 마이너스(-) 7.06%로 집계됐다고 29일 밝혔다. 이 기간 적립금 규모(잠정치)는 896조6000억 원이다.

자산별 수익률(금액가중수익률 기준)은 국내주식 -25.47%, 해외주식 -9.52%, 국내채권 -7.53%, 해외채권 6.01%, 대체투자 16.24%로 나타났다. 기금운용본부는 3분기까지 기금운용 수익률이 음(-)의 성과를 나타낸 것은 연초부터 이어진 글로벌 주식·채권의 동반 약세 영향이 크다고 설명했다.

기금운용본부 관계자는 “미 연방준비제도(FED)가 세 차례에 걸친 자이언트 스텝(기준금리 0.75%p 인상)으로 공격적인 통화 긴축기조를 보였고, 러시아·우크라이나 전쟁 장기화로 원자재 가격 상승과 공급망 문제가 심화하며 인플레이션 우려가 지속됐다”며 “또 9월 미 소비자물가지수(CPI)의 예상치 상회, 유럽 에너지위기 경계감 및 영국발 재정불안 등이 국·내외 증시 변동성을 키웠다”고 했다.

3분기 국민연금기금의 대체투자자산은 양의 수익률을 보인 것은 대부분이 이자·배당수익과 원·달러 환율상승에 따른 외화환산이익인 것으로 나타났다. 대체투자의 연중 수익률은 공정가치 평가액이 반영되지 않은 수치로, 연도 말에 연 1회 공정가치 평가를 한다.

기금운용본부 관계자는 “달러 강세로 인한 환차익은 국민연금기금이 보유한 전체 포트폴리오 수익률 하락 폭 축소에 기여했다”며 “원·달러 환율은 미국의 통화정책 기조와 안전자산 선호에 의한 달러 강세 지속으로 전년 대비 21% 상승했다”고 설명했다.

김태현 국민연금 이사장은 “글로벌 투자환경은 인플레이션과 고금리, 저성장이라는 복합위기에 직면했다”며 “국민연금은 포트폴리오 다변화와 투자기회 모색 등을 통해 수익률 제고에 힘쓰겠다”고 밝혔다.