전통자산부터 가상자산까지…20년 펀드매니저 출신이 만든 '투자전략 알고리즘'

▲전우석 아르케 어드바이저스 대표가 이투데이와 인터뷰를 진행하고 있다. (김예슬 기자 viajeporlune@)

“전 세계 펀드매니저의 투자 전략과 경험을 녹여 개발한 알고리즘을 바탕으로 전통 자산뿐만 아니라 가상자산까지 아우르는 전문 투자 서비스를 만들어내는 것이 목표입니다.”

전우석 아르케 어드바이저스 대표는 23일 이투데이와의 인터뷰에서 “좋은 펀드를 알아보려면 펀드매니저의 전략을 평가하고 분석해야 한다”며 이같이 밝혔다.

전 대표는 신한, KTB(현 다올), 대신자산운용 등에서 펀드매니저로 20년간 근무하며 국내외 주식, 채권, 원자재 등 다양한 자산뿐만 아니라 재간접 펀드 운용 경험을 갖춘 ‘베테랑’이다.

그는 “재간접 펀드를 운용하면서 펀드매니저들의 투자 전략을 분석했고, 이렇게 모인 전략들을 알고리즘화했다. 가상자산 시장이 빠르게 성장함에 따라 전통 자산과 가상자산에 투자할 수 있는 플랫폼을 만들고자 했다”고 말했다.

전 대표는 탈중앙화 금융(Defi)에 대한 투자 수요가 늘어날 것으로 보면서, 가상자산을 위시한 탈중앙화 금융 역시 궁극적으로는 중앙화가 될 수밖에 없다고 강조했다. 기술적으로는 탈중앙화를 지향해도 본질적인 밸류에이션(가치)을 측정하기 위해선 시스템 내의 합의가 필요하다는 얘기다.

전 대표는 “금융은 결국 제도권에서 움직여야 한다. 지금도 탈중앙화 금융의 생태계가 만들어지고 있고, 다음 세대로 갈수록 이 수요는 더욱 커질 것”이라며 “전통 금융(Trafi)에 몸담았던 경험이 강점이 될 수 있다고 생각한다”고 전했다.

아르케가 개발한 알고리즘 플랫폼은 현재 금융감독원의 로보 어드바이저 테스트 베드 심의를 통과했고, 지속적인 테스트를 거쳐 높은 수익성과 안전성, 지속성 등을 입증하고 있다.

전 대표는 “수많은 펀드 매니저의 노하우를 담아 구성한 투자 알고리즘은 최소 3년 이상의 데이터를 바탕으로 높은 수익성을 추구한다. 보통 신생 종목은 검토 대상이 되지 않는다”고 강조했다.

그의 최종 목표는 ‘노블레스 오블리주’를 표방한 펀드를 출시하는 것. 전 대표는 “업계 저명인사들이 투자하는 펀드를 만들어 투자 수익의 60%는 사회에 환원하도록 하고 싶다”며 “그들은 사회적 명예를 유지하고, 사회에 일정 수익을 환원하는 ‘선순환’을 만들고 싶다”고 말했다.

그러면서 “똑같은 구조지만 저소득층만 가입할 수 있는 펀드를 출시해 이들에게 최대한 수익을 올려주고, 세제 혜택 같은 제도적인 뒷받침도 가능할 수 있게 하고 싶다”며 “이런 ‘선순환’을 다음 세대에게 물려주는 게 꿈”이라고 덧붙였다.