금감원, 증권사 CRO 간담회…“리스크 관리 강화하라”

금융감독원은 14일 민병현 부원장보 주재로 16개 증권회사 리스크담당 임원(CRO)들과 간담회를 열고 리스크 관리 현황을 점검했다고 밝혔다. 지난 2일 진웅섭 금감원장의 증권사 CEO 간담회 후속으로 보다 실무적인 논의를 위한 자리다.

10월 말 기준 증권사의 금리 관련 익스포져는 보유채권과 기업어음(CP)이 각 188조원, 7조5000억원이다. 금리 관련 파생상품약정은 710조7000억원, 금리기초 파생결합증권(DLS)이 13조4000억원 규모로 금리는 증권사의 가장 중요한 리스크 요인으로 꼽힌다.

또한 증권사의 전체 채무보증 규모는 23조5000억원으로 자기자본(41조6000억원)의 56%에 달한다. 이중 67%는 부동산 관련 채무보증으로 부동산 경기 침체가 현실화되면 건전성 악화가 우려되는 상황이다.

금감원은 “최근 시장금리 상승은 상당 기간 예측된 것이기 때문에 증권회사가 자체적으로 헤지 포지션을 조정하는 등 준비를 해왔다”며 “다만 수익 추구를 위해 리스크 관리를 희생하고자 하는 유인이 작동할 수 있어 CRO와 리스크 관리 담당 부서는 외부충격에 대한 대응력을 키워야 한다”고 강조했다.

금감원은 금융투자협회 모범규준에 있는 증권사 자체 스트레스 테스트 관련 내용을 의무화하는 방안을 추진 중이다. 스트레스 테스트를 통해 위기 상황에 따른 각종 위험 수준을 측정하고 이를 회사별 경영정책에 반영하기 위한 것이다.

금감원은 “선진국은 스트레스 테스트 결과를 건전성 감독에 적극적으로 활용하는 등 감독 당국과 업계 간 테스트 활용도가 높지만 우리나라는 이런 수준에 미치지 못하고 있다”며 “새로운 테스트 모델을 개발하고 정교화해 활용도를 높일 것”이라고 말했다.