원유DLS 78% 녹인구간 진입…금융당국 “모니터링 중”

원유를 기초자산으로 한 파생결합증권(DLS)의 78%가 녹인(원금 손실) 구간에 진입한 것으로 나타났다. 연초 이후 만기가 도래한 상품에서는 원금이 반토막 났다. 금융당국은 지난달부터 운영 중인 ELS(주가연계증권) 상황점검반을 통해 관련 모니터링 강화에 나섰다.

9일 금융정보업체 에프엔가이드에 따르면 전일 기준 원금 비보장 원유 DLS 중 녹인 구간에 진입한 상품의 발행 규모는 6062억원(410개)이다. 전체 원금비보장 발행규모 7807억원(661개)의 77.6% 수준이다.

연초 이후 만기가 도래한 원유 DLS는 총 149개, 4097억원어치로 이 중 고객에게 상환된 금액은 1692억원에 불과했다. 약 58%대 손실이 난 것이다. 지난해에도 만기가 도래한 원유 DLS 8257억원어치에서 평균 13.5%(1117억원) 손실이 났다.

또 다른 파생결합상품인 ELS 역시 국내주식형에서 손실이 커지면서 상환수익률이 역대 최저 수준이다. 9일 한국예탁결제원에 따르면 1월 원금비보장형 공모 ELS 상환수익률은 평균 -4.1%, 사모 ELS 상환수익률은 평균 –6.4%로 총 270억원 수준의 손실이 발생했다. 2009년 2월(공모 ELS –9.9%, 사모 ELS -15.7%) 이후 최저치다.

유가 폭락과 홍콩항셍중국기업지수(H지수) 변동성 확대로 관련 파생상품의 손실 위험이 커지자 금융당국은 지난달 초 ‘ELS 상황점검반’을 운영하겠다고 밝혔다. 이에 금융위원회 자본시장과와 금융감독원 자본시장감독국을 중심으로 점검반이 결성돼 운영 중이다.

금감원 관계자는 “점검반이 상시 운영되는 형태는 아니지만 몇 차례 오프라인 회의를 열고 지속적으로 정보를 교류하며 파생결합상품 모니터링을 강화하고 있다”고 말했다.