금감원, 증권사 3개 그룹으로 나눠 관리한다

금융감독당국이 국내에서 영업하는 증권사들의 리스크 관리 감독을 3개 그룹으로 나눠 세분화한다.

금융감독원은 9일 증권회사의 리스크관리 능력 향상을 유도하기 위해 '증권회사의 리스크관리 최소기준'을 마련했다고 밝혔다.

이번 기준은 금감원이 현재 추진하고 있는 '증권회사에 대한 리스크중심의 감독체제(RBS)' 구축의 일환으로, 증권사가 리스크를 관리하는데 필요한 전담조직·시스템운영·프로세스 등에 관한 사항을 정해 각 증권회사에 권고하는 것이다.

금감원은 특히 업무영역과 자산규모 등에 따라 3개 그룹으로 나눠, 각 그룹에 따라 차별적인 최소기준을 제시해 리스크 관리를 한다는 방침이다.

장외파생영업 등 리스크가 많은 영업을 하거나, 자산규모 및 위험액이 클수록 높은 수준의 리스크관리를 해야 하는 그룹으로 분류했다.

분류기준에 따르면 'Ⅰ그룹'에는 대우, 삼성, 우리투자, 현대, 대신, 한국투자 등 19개사, 'Ⅱ그룹' 에는 서울, 키움, 푸르덴셜, SK 등 17개사, 'Ⅲ그룹'에는 리딩투자 등 특정영업 증권사와 외국증권사 지점 등 18사가 포함돼 있다.

금감원은 증권사의 리스크관리를 8개 분야(의사결정기구, 전담조직, 시장리스크 관리, 운영리스크 관리, 신용리스크 관리, 유동성리스크 등 관리, 겸영업무 등 리스크관리, 종합적인 리스크관리)에 대해 43개 항목을 기준으로 제시할 방침이다.

이 중 'Ⅰ그룹'은 43개 항목을, 'Ⅱ그룹' 은 29개 항목을, 'Ⅲ그룹'은 23개 항목을 충족할 것을 제시했다.

또 기준 항목 중에서 '리스크관리 전산시스템 구축'등 증권회사가 시스템을 마련하는데 장기간의 시일이 소요되는 항목에 대해서는 2009년 말까지 최장 3년 이내에 달성하도록 했다.

금감원은 "향후 '자본시장과 금융투자회사에 관한 법률'(자통법)의 시행 예정 등에 따라 증권사의 영업범위가 확대될 경우에도 적용될 수 있도록 최소기준을 마련했다"며 "이를 토대로 증권사가 자체적으로 리스크관리 능력을 향상시킬 수 있게 됐다"고 평가했다.

금감원은 또 "이번 방안으로 증권사가 투자은행화 또는 전문화 등 선진 금융회사로 탈바꿈하는데 도움이 될 것"이며 "한정된 감독인력을 리스크가 많은 증권사 또는 영업부문에 집중할 수 있어 감독업무 효율성도 향상될 것"이라고 기대했다.