8월 단기차입 가산금리 2009년 이래 최저치…외화조달 여건 개선

신용부도스와프(CDS) 금리와 외화차입 가산금리가 하락하는 등 국내은행의 올해 8월 기준 외화조달 여건이 개선됐다. 특히 단기차입 가산금리는 2009년 이후 최저치를 기록했고 중장기차입(5년물)의 경우 2011년 이래 최고 수준의 하락폭을 나타냈다.

13일 금융감독원에 따르면 올 8월 중 국내은행의 단기차입(약정만기 2일~1년 이내) 가산금리는 5.0bp(1bp=0.01%)로 전월(14.8bp) 대비 9.8bp 내리면서 2009년 이후 가장 낮은 수준을 보였다. 중장기차입(약정만기 1년 초과)의 경우에도 5년물 가산금리가 2011년 이후 최대 하락폭인 전월(204bp) 대비 59bp 내리면서 145bp를 기록했다.

한국 국가신용등급의 상향조정 및 미국 연방준비제도(Fed)의 3차 양적완화(QE3) 등 추가 부양책에 대한 기대감으로 국내은행의 외화차입 여건이 개선된 탓이다.

단 1년물의 경우 일부 시중은행이 신용등급 상향조치 이전, 기존 거래관계 등을 고려해 큰 규모(8월 중 1년물 차입금의 70%)의 신디케이트론(공동 중장기 대출)의 만기를 연장하면서 가산금리가 일시 상승했다.

한국 국채(5년물)에 대한 CDS 프리미엄은 104bp로 전월말(117bp) 대비 13bp 떨어졌다. 지난 6일 국제신용평가사 피치의 신용등급을 상향조정(A+ → AA-) 등으로 9월10일 기준 CDS 프리미엄은 80bp까지 추가 하락했다.

또한 국내은행의 단기차입이 한 달 만에 순상환으로 전환하고 중장기차입은 순조달 규모를 확대하면서 자금차입 구조가 장기화했다. 국내은행의 단기차입 차환율은 전달 124.7%에서 81.2%로 낮아졌지만 중장기차입은 168.1%에서 437.0%로 높아졌다. 차환율이란 신규 차입액을 만기 도래액으로 나눈 비율로 차환율이 100% 이하이면 만기 상환액보다 새로 차입한 금액이 적음을 의미한다.

다만 10월 중 중장기차입금 만기도래가 몰린 점은 문제로 지적됐다. 금감원은 “하반기 만기 집중에 대비해 국내은행들이 8월까지 선제적인 중장기 자금조달에 주력했다”며 “하반기 중장기차입금 만기도래 규모 및 조달계획 등을 점검한 결과 10월 만기 도래액을 고려하더라도 국내은행들이 상당 규모의 여유자금을 보유하고 있다”고 설명했다.

올해 8월까지 중장기 차입금 조달현황을 살펴보면 만기 도래액은 162억4000만 달러, 조달금액은 256억2000만 달러(순조달 중장기 차입금 규모 : 93억8000만 달러)다.

국내은행의 외환건전성 비율(3개월 외화유동성 및 1개월·7일 격차 비율)은 모두 지도비율을 큰 폭 웃돌았다.

금감원은 “대내외 금융시장의 불확실성이 지속하는 점을 고려해 중장기 자금조달 등 기존의 외화유동성 확충 기조를 유지하고 스트레스 테스트 지속하는 한편 차입선 및 만기 다변화 등 대응 노력을 계속해 나갈 예정”이라고 말했다.