국내은행의 내부모형, 국제적 수준 이상

금감원은 BIS비율 산출을 위한 국내은행 내부모형의 신뢰성은 국제적인 수준 이상이라고 밝혔다.

국내은행은 2008년 1월부터 바젤Ⅱ기준을 적용하고 있으며, 8개 은행(신용리스크 기준)이 금감원의 승인을 얻어 자체 내부모형을 활용해 BIS비율의 위험가중자산을 산출하고 있다.

금감원은 매분기 은행간 신용등급 비교(rating consistency)를 통해 내부모형에 의한 BIS비율 산정시 위험가중자산 산출의 객관성 확보를 위한 점검 및 모니터링 실시하고 있다.

내부모형 적용 은행간 등급(15등급체계) 비교 결과, 등급차이가 ±1등급 이내인 차주 비중은 70.9%, ±2등급 이내는 88.4% 수준으로 S&P 등의 판단기준에 비춰 적정한 수준이라는 것.

또한 경기침체기인 1998년~1999년 주택담보대출의 LTV별 손실률(LGD)도 은행간에 일관성이 유지되는 등 내부모형에 따른 위험가중자산 산출시스템은 신뢰할 만한 수준이라고 덧붙였다.