은행 리스크측정 모형 적정성 점검

금융감독원은 시중 9개 은행에 대해 리스크 측정모형이 글로벌 금융위기에 대응해 제대로 운영되고 있는지 점검할 방침이다.

금감원은 최근 글로벌 금융위기 이후 부도율 증가 및 주가와 환율 변동에 리스크 측정 모형의 입력 변수와 운영환경이 급변해 질적, 양적으로 최소요건을 준수하는지 점검할 필요가 있다고 12일 밝혔다.

금감원은 오는 15일부터 다음달 16일까지 한달간 점검할 예정이며 점검 결과에서 바젤위원회가 제시한 최소요건을 충족하지 못하는 은행에 대해서는 개선 계획을 제축도록 지도할 계획이다.

또 최소요건을 거의 충족시키지 못했다고 판단될 경우에는 승인심사위원회의 심의를 거쳐 승인 취소 여부를 검토하는 등 단계적으로 감독조치를 시행할 방침이다.

리스크 측정 모형은 바젤Ⅱ 제도 아래 BIS비율 산출시 금감원에게 승인받은 자체 신용평가모형 등을 말한다. 내부모형을 사용하는 은행은 보유자산에 대한 정교한 리스크 측정을 통해 효율적인 자본관리 및 리스크를 감안한 성과평가 등 경영 효율성을 제고하고 있다.