[국감] 시중 은행 파생상품 투자손실액 2조7000억원

2005년 이후 CDOㆍCDS 투자 손실율 57% 기록

최근 우리은행, 농협 등의 전직 금융계 수장들이 무분별한 미국 파생금융상품 투자 손실로 징계를 받고 있는 가운데 시중 18개 은행들의 지난 3년간 파생금융상품 투자로 입은 손실액이 무려 2조7000억원에 이르는 것으로 조사됐다.

이는 원ㆍ달러 환율 1200원을 기준으로 집계된 금액이며 외화 환산 기준으로 산정시 무려 22억6000만달러에 달한다.

2009년 국정감사 첫 날인 5일 유원일 국회 정무위원회 소속 창조한국당 의원이 금융감독원으로부터 제출받은 '국내은행의 외화표시 구조화상품 매입 및 손실현황' 자료를 통해 은행들의 금융파생상품 손실내역을 이 같이 공개했다.

유일한 의원이 공개한 자료에 따르면 국내 18개 은행들은 지난 2005년 이후 올해 상반기까지 모두 4조8000억원(39억8000만달러)의 구조화상품을 매입해 2007년 이후 지금까지 2조7000억원(손실율 57%)의 손실을 입었다.

투자 파생상품별로 살펴보면 국내 은행들은 부채담보부증권(CD0)에 19억달러를 투자했다가 16억2000만달러의 손실을 입었다. 이는 전체 CDO 투자 금액의 무려 85% 수준이다.

신용부도스와프(CDS)의 경우 국내 은행들은 14억6000만달러를 투자해 5억3000만달러 손실(손실율 36%)을 기록했다.

다만, 주택저당증권(MBS) 투자 손실 규모는 CDO 및 CDS 투자와 2억5000만달러를 투자해 1000만달러의 손실에 그쳐 투자손실이 상대적으로 미미한 것으로 조사됐다.

우리은행의 경우 참고로 지난 2004년 6월부터 2007년 7월까지 CDO와 CDS에 총 15억4000만달러를 투자해 전체 투자 규모의 81%인 12억5000만달러(한화 1조6200억원)를 손실 처리한 바 있다.

유원일 의원은 "소위 선진적인 금융기법이라는 CDO, CDS 상품의 경우 이익만을 쫓는 인간의 탐욕이 만든 엉터리 금융상품이자 속임수에 지나지 않는다"며 "이번 파생상품 손실을 계기로 정책 당국과 국내 금융인들이 선진금융기법의 허상과 금융투기의 위험성을 재차 깨닫기 바란다"고 말했다.

특히, 유 의원은 "규정을 어기고 투기성 고위험 투자로 은행과 국민경제에 큰 손실을 입힌 황영기 전 우리은행장 등의 중징계는 당연하다"고 지적하고 "일반은행은 증권사와 달리 예금자 보호와 금융 시스템 안정을 위해 노력해야 할 책임이 있다"고 강조했다.

한편 유 의원측은 이번 자료에는 증권사, 보험사의 파생금융상품 투자손실 내역이 빠져 있어, 이들 손실액을 더하면 국내 금융기관의 파생상품 손실 규모는 더욱 늘어날 것이라고 전했다.