[채권시황]광공업생산 호전에 금리급등...국고3년 4.26%(11bp↑)

채권 금리가 광공업 생산이 전월 대비 5.7% 올라 6개월 연속 상승세를 이어갔다는 소식이 악재로 작용해 급등 마감했다.

광공업 생산이 전년대비로는 1.2% 감소했지만 당초 시장 예상치인 -3~-4%대를 뛰어넘는 수준이다.

31일 국채선물 9월물은 40틱 하락한 109.63포인트로 끝났다. 전일 미 국채 -5bp강세 영향으로 전일 대비 +5틱 상승한 110.08(20일이동평균선)에서 출발했다.

코스피지수 강세에도 불구하고 110.00 아래로는 증권사의 대량 매수가 유입되며 110.05로 반등했다. 이후(전일 -2000개 이상 대량 순매도를 누적했던) 보험의 대량 환매수가 유입되기도 했으나, 광공업생산지표 경계로 인해 외국인의 매도가 지속되어 109.97로 하락했다.

오후 들어 '6월 광공업활동'발표 결과 광공업생산 지수는 예상(-4%)보다 높은 -1.2%였고, 선행지수 및 동행지수도 크게 상승했으며, 소비재판매 및 설비투자 등의 개선도 빠른 편이라, '경기 회복 흐름이 뚜렷하다'는 평가가 나왔다. 이에 은행 및 외국인의 대량 매도가 출회되며 109.84까지 급락했다.

이후 한국은행 동향분석팀장은 '경기, 예상보다 좋은 느낌'이라고 발언했고, 아시아 증시가 상승 폭을 확대하자 외국인의 국채선물 대량 매도가 지속되며 109.73까지 급락했다.

장 마감 무렵까지 외국인의 매도가 지속되면서 109.65까지 급락 후 109.66에 일반거래가 종료됐다.

미결제약정이 5500계약 가량 급증한 것으로 보면 오늘 외국인의 매도는 대부분 신규 매도였던으로 분석된다

금융투자협회가 고시한 최종호가수익률은 국고 3년은 11bp 상승한 4.26%, 국고 5년은 9bp 상승한 4.76%을 기록했고 국고 1년의 경우에는 6bp 상승한 2.78%로 마감했다. 장기물인 10년물은 8bp 상승한 5.33%, 20년물은 6bp 상승한 5.54%로 각각 고시됐다.

통안증권 1년물은 6bp 상승한 2.88%, 2년물은 12bp 상승한 4.00%로 마감했다. 91일물 CD금리는 전일과 같은 2.41%, 91일물 CP금리도 전일과 동일한 2.72%로 고시됐다.

국채 선물을 투자주체별로 살펴보면 외국인 5723계약, 개인은 686계약 각각 순매도를 기록했다. 반면 연기금 310계약, 보험 1994계약, 증권선물이 844계약, 은행 3330계약, 자산운용은 104계약 각각 순매수를 기록했다.

거래량은 6만9336계약으로 전일보다 늘었다.