작년 장외파생상품 거래액 2경4704조…달러화 강세에 환헤지 수요 증가

(출처=금융감독원)

지난해 국내 금융회사의 장외파생상품 거래규모가 2경4704조 원으로 전년 대비 소폭 늘어난 것으로 집계됐다. 달러화 강세에 따른 환헤지 수요 증가로 통화선도 거래금액이 증가했지만, 국내 금리 변동성 축소에 따른 금리 헤지 수요가 감소하며 이자율스왑 거래금액이 감소한 것이 복합적으로 작용했다.

21일 금융감독원이 발표한 ‘2023년 금융회사 장외파생상품 거래현황’에 따르면 2023년 중 국내 금융회사의 장외파생상품 거래규모는 2경4704조 원으로 전년 대비 155조 원(0.6%) 증가했다.

통화선도 관련 거래가 1경7144조 원으로 가장 큰 비중을 차지했고, 이자율스왑 관련 5874조 원, 통화스와프 관련 거래가 1197조 원이었다.

달러화 강세에 따른 환헤지 수요 증가로 통화선도 거래금액이 증가했고, 2022년 대비 국내 금리 변동성 축소에 따른 금리 헤지 수요가 감소하면서 이자율스왑 거래금액이 감소한 것이 복합적으로 작용했다.

상품별로는 통화 관련 거래가 1경8379조 원으로 가장 많았다. 그다음으로 이자율 관련 거래가 5994조 원, 주식 관련은 263조 원, 신용 관련 거래가 24조 원 순이었다.

금융권역별로는 은행이 1경9060조 원으로 가장 큰 비중을 차지했다. 증권이 4106조 원, 신탁이 1104조 원으로 뒤를 이었다.

작년 말 기준 국내 금융회사의 장외파생상품 거래잔액은 1경3291조 원으로 전년 말 대비 1080조 원(8.8%) 증가했다.

상품별로 보면 이자율 관련 거래가 8518조 원으로 가장 많았다. 다음으로 통화 관련 거래 잔액은 4556조 원, 주식 관련은 104조 원, 신용 관련은 78조 원 순으로 뒤를 이었다.

금융권역별 거래잔액은 은행이 1경247조 원으로 가장 큰 비중을 차지했다. 증권이 2521조 원, 보험이 268조 원 순이었다.

금감원은 “장외파생상품 거래잔액 증가는 이자율스왑 및 통화선도 거래잔액이 증가했기 때문”이라고 설명했다.

은행·증권회사의 거래상대방별 거래 규모는 외국 금융회사가 42%로 가장 많았고, 외은지점(23.2%), 국내은행(14.3%) 순으로 많은 비중을 차지했다. 거래 규모가 가장 큰 통화 및 이자율 관련 거래는 통상 외국은행 등 외국 금융회사와 외은지점을 통해 많이 발생한다.

한편, 지난해 국내 금융회사의 장외파생상품 중개·주선 거래 규모는 350조2000억 원으로 전년 대비 42조9000억 원(10.9%) 감소했다. 이자율 관련 장외파생상품 중개·주선 거래금액과 주식 관련 장외파생상품 중개·주선 실적은 전년 대비 증가했으나 통화·신용·상품 관련 장외파생 상품 실적이 2022년 대비 감소했다.