한국거래소, 5년 국채선물 추종 지수 2종 발표

입력 2021-06-10 10:06

▲한국거래소 서울 사무소
▲한국거래소 서울 사무소

한국거래소는 오는 14일부터 전략형 국채선물지수인 ‘5년 국채선물 추종 지수’ 2종을 발표한다고 10일 밝혔다.

이 지수는 5년 국채선물 추종 지수는 3년 국채선물과 10년 국채선물을 혼합해 5년 국채선물의 성과를 유사하게 복제한다.

거래소는 “파생상품시장에 상장된 5년 국채선물은 유동성 부족으로 해당 선물의 가격을 이용한 지수와 금융상품 개발에 제약이 있었다”며 “이에 3년 국채선물지수와 10년 국채선물지수를 각각 7:3의 비율로 혼합해 5년 국채선물의 듀레이션을 추종할 수 있도록 설계했다”고 설명했다.

이어 “5년 국채선물 추종지수의 당일 수익률과 정반대의 수익률에 연동하는 ‘5년 국채선물 추종 인버스지수’를 동시에 개발했다”며 “향후 금리인상시 5년 국채선물의 듀레이션과 유사한 국채 포트폴리오를 보유한 기관투자자에게 적절한 헷지수단을 제공하고, 금리인상을 전망하는 투자자에게 인버스 투자기회를 제공할 것”이라고 덧붙였다.

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