한국투신운용, 新리스크관리시스템 자체 개발 완료

한국투자신탁운용은 기존의 리스크관리지표 산출방식에 펀드위험관리부분을 최적화 시킨‘신리스크관리시스템’ 구축을 완료했다고 24일 밝혔다.

이로 인해 한국 운용은 체계적 펀드위험관리 프로세스를 한 단계 업드레이드해 더욱 안정된 펀드운용 성과를 기대할 수 있게 됐다.

한국운용이 지난 4월부터 약 7개월간 한국채권평가와 공동으로 개발한 펀드전담 위험관리 시스템은 투자 포트폴리오의 리스크 현황을 복합적으로 파악해 위험에 대한 다방면의 대응방안을 마련하는 역할과 위험을 감안한 각종 성과지표를 산출해 합리적인 위험관리가 가능하도록 설계됐다.

시스템의 주요 특징으로는 ▲리스크 지표를 다양화 함으로써 리스크 인식에 대한 정확도 제고 및 운용의사 결정 과정에 대한 피드백 강화 ▲ 시나리오 분석을 실시해 펀드의 잠재적 손실 위험에 대한 사전 점검 및 관리 ▲해외투자 펀드의 각종 위험지표 산출 및 모자형 펀드 등 복합구조 펀드에 대한 리스크 분석 및 관리 가능 ▲ ELS/구조화채권 및 통화관련 파생상품에 대한 위험분석 ▲ 백테스트 등을 통한 운용위험 점검 ▲ 부도확률 등 신용리스크 지표 조회로 신용위험에 대한 선제적 대응체계 구축 ▲ 정교한 유동성 리스크 지표 산출 등이 있다.

한국운용 리스크관리 총괄 이창훈 상무는“신속하고 투명한 의사결정 지원을 위한 위험관리시스템은 급변하는 글로벌 시장환경에서의 시장 경쟁력 확보 및 적정 리스크관리를 통한 위험대비수익률 극대화 추구에 꼭 필요한 부분”이라며 “체계적 위험관리를 통한 장단기 안정적 수익달성으로 글로벌 운용회사로서의 위상정립에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.