라임자산운용 “자펀드 손실 규모 6341억…무역금융펀드 반영시 확대 불가피”

▲원종준 라임자산운용 대표. (출처=뉴시스)

라임자산운용이 환매가 중단된 펀드의 전체 설정액과 순자산의 차이를 고객 손실로 봐서는 안된다고 주장했다. 이들의 중복 값을 제외하면 자펀드의 손실 금액은 6000억 원 규모다.

24일 라임자산운용은 공식 보도자료를 통해 “손실 금액과 기준에 대해 오해가 있는데 일반적인 경우 펀드 손실은 설정액(좌수)과 순자산(NAV) 차이로 계산한다”며 “그러나 당사 환매 중단된 펀드는 고객들이 자펀드에 가입하고, 자펀드가 다시 모펀드를 직접 또는 TRS(총수익스와프)를 통해 간접 형태로 투자하는 방식”이라고 전했다.

회사 측은 “환매 연기 중인 모펀드와 자펀드의 실사를 진행해 순차적으로 기준가에 반영 중”이라며 “13일 모펀드(플루토 FI D-1호, 테티스 2호)의 기준가격을 조정했고 대부분의 자펀드들은 21일까지 기준가격 조정이 완료됐다”고 설명했다.

이어 “모펀드의 투자 자산과 중복되지 않으면서 자펀드에서 직접 편입한 자산이 있는 경우 2월 말에 추가 조정이 있을 것”이라며 “무역금융펀드의 기준가격 일부 하락도 2월 말에 있을 예정”이라고 덧붙였다.

또 “자펀드에 모펀드 뿐만 아니라 다른 자산이 편입된 경우도 존재하는데 회사 펀드의 전체 설정액과 순자산(NAV)은 상당 부분 중복 계산될 수밖에 없다”며 “이 차이를 고객 손실로 이해해서는 안 된다”고 주장했다.

그러면서 “결국 펀드 가입자 기준으로 실제 손실 규모는 자펀드의 설정액과 순자산(NAV)의 차이를 계산하는 방식이 맞다”며 “23일 기준으로 자펀드의 손실 규모는 약 6341억 원”이라고 말했다.

다만 “이 수치에는 TRS 레버리지 효과로 인한 손실이 반영돼 있으며 개별 자산이 담겨있는 일부 자펀드의 손실 및 무역금융펀드(플루토 TF) 손실이 추후 반영될 시 해당 자펀드의 손실 규모는 확대될 것”이라고 밝혔다.

마지막으로 “당사가 환매 연기 중인 173개 자펀드 기준, 고객 가입 금액이 약 1조6335억 원(23 기준)이므로 최악의 경우(전액 손실)에도 이 금액을 넘어서는 손실이 발생하지는 않을 것”이라고 강조했다.