금감원, 증권사 리스크평가시스템 6월부터 본격 운영

6월부터 증권회사에 대한 감독방식이 규제중심에서 리스크중심 감독체제로 본격적으로 바뀌게 됐다.

금융감독원은 11일 그동안 증권회사에 대한 리스크중심 감독체제 구축의 일환으로 추진해 온 증권회사 리스크평가시스템(RAMS, Risk Analysis and Management System)을 이달부터 본격 운영할 예정라고 밝혔다.

RAMS는 증권회사의 리스크 규모 및 관리능력을 영업부문별로 세분화해 계량적으로 평가할 수 있는 금감원 내의 전산시스템으로 전체 54개 증권회사가 평가대상이며, 증권회사의 규모 또는 영업범위에 따라 3그룹(Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ그룹)으로 나눠서 차별적으로 평가할 예정이다.

아울러, 대형이거나 장외파생영업을 영위하는Ⅰ그룹 소속 증권회사에 대해서는 관리능력에 대해 더욱 엄격하게 평가하게 되며 증권회사가 월말기준으로 다음달 10영업일까지 입력한 자료를 토대로 월별로 평가하게 된다.

평가방법은 리스크 규모에 대한 평가를 위해 유형별 리스크와 영업부문별로 세분화해 총 36개의 계량지표를 마련했고 리스크 관리수준에 대한 평가를 위해 비계량평가지표도 마련했다.

평가등급은 10가지로 나타나는데 리스크가 적고 리스크관리를 잘할수록 우수등급(1·2등급) 또는 양호등급(3·4등급)으로, 리스크가 많고 관리능력이 부족할수록 취약등급(7·8등급) 또는 위험등급(9·10등급)을 나타나게 된다.

또한, RAMS에서는 리스크 규모의 증감에 대한 시계열분석 가능해 비정상적인 리스크 증가에 대해 신속하게 파악할 수 있으며 특정 영업부문의 리스크 규모가 최근 6개월 평균치보다 20% 이상 증가할 경우 시스템에 '감시대상'으로 나타나게 된다고 금감원은 설명했다.

금감원은 RAMS를 통해 나타난 리스크에 취약한 증권회사 또는 영업부문에 평가등급에 따라 모니터링→서면점검→부문검사→종합검사 순으로 감독·검사 수준을 차별화 예정이다.

아울러, 평가등급에 따라 중점 감시대상을 선정해 상시감시를 강화하며, 검사주기 및 투입인력도 차별화하고 리스크관리 컨설팅도 실시할 계획이라고 설명했다.

금감원의 관계자는 "은행(RADARS), 보험회사(RAAS)에 이어 이번에 증권회사에 대한 리스크평가시스템(RAMS)의 구축이 완료된 것은 금융 감독의 패러다임을 규제 중심에서 리스크 중심으로 전환하는데 필요한 기초 인프라가 마련된 것"이라며 "동 시스템 운영에 따라 증권회사에 리스크 관리능력이 제고와 리스크 중심의 경영 마인드가 확산돼, 증권회사가 투자은행(IB)으로 성장할 뿐만 아니라 증권 산업이 한 단계 도약할 수 있는 계기될 것"이라고 말했다.