[봄맞이 투자상품] 대신증권 ‘대신 로보어드바이저’

‘블랙-리터만’ 모형 통한 수익 예측

최근 미국 금리인상 여파로 국내 증시가 요동치면서 상장지수펀드(ETF)에 투자해 안정적인 성과를 올릴 수 있는 ‘대신 로보어드바이저’가 투자 대안으로 주목받고 있다.

대신 로보어드바이저는 별도 운용보수 없이 수익이 나면 수익금의 10%를 보수로 받는 성과보수형 상품이다. 크게 △펀드형 △자문형 △일임 랩형 상품 등 3가지로 구성된다. 개별종목에는 투자하지 않고 주가지수를 추종하는 ETF에 투자하는 자산배분 전략을 활용해 변동성을 낮추고 장기간 안정적인 수익을 추구한다.

특히 인간의 주관적 판단을 최대한 배제하고 100% 알고리즘을 기반으로 투자한다. 대신금융그룹의 최첨단 금융공학 역량을 집약해 운영 책임은 강화하고 고객의 부담은 낮췄다. 자문형 수수료는 무료이며, 펀드형의 판매수수료는 0.05~0.1% 수준이다. 비용을 최소화하면서 운용과정의 투명성과 안정성을 높였다.

특히 머신러닝 기법과 ‘블랙-리터만’ 모형을 통해 미래수익률을 예측하고 최적의 포트폴리오를 구축했다. 엔진 개발은 명품 홈트레이딩서비스(HTS)로 평가받는‘사이보스’를 개발한 대신금융그룹의 금융공학 파트가 맡았다.

대신 로보어드바이저는 금융위원회와 코스콤이 주관한 테스트 베드를 최종 통과했다. 수익률 부문에서도 금융투자업계 평균을 상회했다. 위험에 대한 초과수익의 정도를 나타내는 샤프지수는 업계 최고 수준을 기록해 안정성도 인정받았다. 최소 가입 금액은 펀드형는 제한이 없으며, 일임형 랩은 300만 원이다. 펀드 운용은 대신자산운용이다.