2007 선물·옵션시장, 사상 최대 거래규모 시현

올해 선물·옵션시장이 현물시장의 변동성 증가 등의 영향으로 2003년 이후 최대 거래량을 시현했다.

증권선물거래소(KRX)는 27일 올 한해 선물·옵션시장의 동향을 조사한 결과 이같이 나타났다고 밝혔다.

KRX에 따르면 올해 선물 ·옵션시장의 일평균거래량은 전년대비 13.3% 증가한 1135만 계약을 기록해 2003년 이후 최대 거래량을 시현했다.

평균거래량은 사상 최고치인 2003년(1179만계약) 수준까지 회복했고, 일평균거래대금은 사상 최고치인 29.6조원(2003년 16.8조원 대비 76.2% 증가)을 기록했으며, 코스피200 선물 및 옵션은 하반기에 주식시장의 변동성이 확대됨에 따라 일평균거래량이 전년대비 각각 3.4%, 13.3% 증가했다.

3년국채선물은 은행 등 기관의 차익 및 헤지거래의 증가로 거래량이 꾸준히 증가해 전년대비 32.7% 증가한 5만5567계약, 미국달러선물은 투신의 해외펀드 관련 헤지거래 증가 등으로 전년대비 87.7% 증가한 2만3587계약을 기록했다.

미결제약정 및 회전율은 전반적인 거래량의 증가와 함께 일평균 미결제약정은 전년대비 18.1% 증가한 448만 계약을 기록했으며, 회전율은 2.6회에서 2.5회로 소폭 감소했다.

투자자별 거래비중은 개인의 거래비중은 감소했으나, 외국인 및 기관투자자의 거래비중은 꾸준히 증가해 기관중심의 시장으로 발전했다.

KRX 관계자는 "2008년에도 서브프라임 여파 및 중국경기 변수 등으로 인해 불확실성이 증대될 것으로 예상되는 가운데, 해외 및 국내 주식형 펀드의 꾸준한 성장에 따른 헤지거래 수요 증가, 장내·외 파생상품간 차익거래 수요 증가, 10년국채선물 및 주식선물 등 신상품 상장 등으로 인해 선물·옵션시장은 안정적인 성장이 가능할 것"이라고 전망했다.