NH투자증권, 업계 최초 '신용리스크 내부등급법 시스템' 구축

NH투자증권은 업계 최초로 내부등급법 기준의 위험가중자산 산출 및 검증 시스템 구축을 완료했다고 20일 밝혔다.

이는 보다 선진화된 리스크 산출방식인 신용리스크 내부등급법 도입을 위한 것이다. 내부등급법은 금융감독당국에서 정한 위험가중치를 적용해 위험가중자산을 산출하는 표준방법과 달리, 자체 추정한 리스크 측정요소(부도율, 부도시손실률, 익스포져)를 활용해 신용리스크에 대한 위험가중자산을 산출하는 방법을 말한다.

약 1년에 걸쳐 시스템 작업을 완료한 NH투자증권은 내부적으로 데이터 축적, 모형검증 및 모니터링 등을 거쳐, 2020년까지는 금융감독당국의 승인을 받는다는 목표다. 다만 농협금융지주, 금융감독당국과 협의 과정에서 승인 시점은 변경될 수 있다.

염상섭 NH투자증권 리스크관리본부장은 "내부등급법 산출시스템 구축 과정에서 자금이 수반되는 기업여신과 자금이 수반되지 않는 채무보증, 약정 등 IB비즈니스를 종합적으로 관리할 수 있는 기업신용공여시스템을 구축했다"면서 "이는 초대형IB를 위한 데이터 관리 체계를 획기적으로 개선한 셈"이라고 설명했다.

한편, NH투자증권은 내부등급법 승인 신청 이전까지 데이터 정교화, 내부규정, 신용평가, 새로운 회계제도 변경에 부합한 충당금 관리, 가격결정 등에서 충분히 활용되고 검증될 수 있도록 내부적으로 리스크관리 절차를 고도화할 계획이다.