고액예금자는 큰 은행 선호

부실채권 비율도 주요 판단 근거

예금자 보호를 받지 못하는 고액예금자는 거래 은행을 결정할 때 부실채권비율과 은행 규모(size)를 중요한 판단 근거로 인식하고 있는 것으로 나타났다.

예금보험공사가 최근 발간한 '금융안정연구' 최근호에 게재된 '예금자에 의한 시장규율 연구'에서 고액예금자가 고위험 은행에 대해 높은 금리를 요구하거나 거래 은행 변경 등의 영향력 행사를 통해 은행의 건전 경영을 유도하는지 여부와 대형은행은 도산하지 않는다는 대마불사(TBTF; Too-Big-To-Fail) 기대가 거래 은행 결정에 영향을 미치는지를 분석했다.

분석 결과, 부실채권비율이 높을수록 고액예금이 줄어들거나 높은 금리를 요구하는 것으로 나타나 예금자들의 거래은행 결정에 금융위기 당시 은행의 도산경험이 영향을 미치는 것으로 판단됐다.

반면 ROA, BIS 자기자본비율 등은 고액예금자의 은행 선택에 의미 있는 영향을 미치지 않은 것으로 나타났다.

이처럼 예금자의 거래은행 선택이 부실채권비율 같은 일부 건전성 지표에만 영향을 받는 것으로 볼 때 고액예금자에 의한 시장규율은 아직까지 다소 불완전한 것으로 나타났다.

또 고액예금자들이 은행의 규모를 중시하는 것을 볼 때 대형은행은 안전하다는 대마불사(TBTF) 기대 심리가 이들의 거래 은행 결정에 영향을 미치는 것으로 분석됐으며 이는 금융위기 이후 국내 은행의 자산 확대 경쟁과도 무관하지 않은 것으로 보인다고 예보측은 설명했다.

보고서에서는 국내 은행산업은 고액예금자에 의한 시장규율이 보다 잘 작동할 수 있는 여건 조성에 힘쓸 필요가 있다고 조언하고 있다.

겸업화, 그룹화 등으로 은행의 위험 특성이 복잡해지는 여건을 감안하여 시장 투명성 제고를 위한 지속적인 노력이 필요하다.

예보 관계자는 "이를 위해서는 재무정보 뿐만 아니라 리스크정보의 공시를 점차 강화하고 정보접근의 공정성과 신속성 제고를 위해 공정공시의 정착과 수시공시제도의 선진화가 이루어져야 한다"며 "주주, 후순위채권자 등에 의한 시장규율을 강화하여 작동이 다소 불완전한 예금자규율을 보완하는 방안 검토 필요할 것" 이라고 말했다.