전모 드러난 도이치뱅크 ‘11·11 옵션쇼크’

홍콩-뉴욕지점 사전공모 448억 부당이익

증권선물위원회가 코스피 지수를 급락시켜 막대한 이익을 챙긴 ‘11·11 옵션쇼크’의 전모를 밝혀졌다.

증권선물위원회는 지난 23일 브리핑을 통해 "도이치뱅크 홍콩지점 지수차익거래팀이 주도했고, 계열사 직원들이 사전에 공모해 시세조종을 한 사실을 확인했다"고 말했다.

증선위에 따르면 도이치뱅크 홍콩지점과 뉴욕 도이치증권, 한국 도이치증권 담당자는 서로 공모해 11월 옵션만기일을 D-데이로 정하고 보유한 주식을 대량 매도하기로 했다. 대신 주가가 하락하면 이익을 얻을 수 있는 옵션거래 계획을 사전에 세웠다.

도이치뱅크 홍콩지점 지수차익거래 운용팀장 겸 상무와 이사, 리스크 담당 헤드가 주도적으로 이 계획을 세우고 뉴욕 도이치증권에 보고해 이를 승인받았으며 한국 도이치증권 파생상품 담당 상무도 가담했다.

이들은 런던지점에 개설한 계좌를 통해 삼성전자 등 코스피200 구성종목을 대량 매수한 뒤 한국 도이치증권을 매도 창구로 2조4424억원 규모의 코스피200 구성종목 199개 주식 전량을 동시호가에 직전가 대비 4.5~10% 낮은 가격으로 총 7회에 걸쳐 분할 매도했다.

이와 동시에 홍콩지점 지수차익거래팀은 주가가 하락하면 이득을 얻을 수 있는 콜 옵션 매도, 풋옵션 매수 조합을 동시에 취해 448억7873만원의 부당이익을 취했다.

이와는 별도로 한국 도이치증권 파생상품 담당 상무도 사전에 얻은 정보를 바탕으로 한국 도이치증권 법인의 고유 계정을 통해 풋옵션을 매수해 이익을 챙겼다.

증선위는 이 같은 시세조종 혐의를 확인하고 관련자 5명과 한국 도이치증권을 검찰에 고발하는 한편 한국 도이치증권에 일부 영업정지 6개월의 제재를 취했다.

한편 도이치뱅크 측은 이번 제재와 관련해 “도이치증권은 금융위원회가 내린 제재 및 도이치증권과 그 직원에 대한 고발 조치를 매우 유감스럽게 생각하고 있다”며 “이번 사태에 대한 조사와 관련하여 한국 당국과 지속적으로 협력해 나갈 것”이라고 밝혔다.