보험연구원 “국내 은행권, SVB 유사사태 확률 매우 낮아”

국내 은행권에서 미국 실리콘밸리은행(SVB) 파산과 같은 유사 사태가 발생할 확률이 매우 낮다는 분석이 나왔다.

윤성훈 선임연구위원과 최성일 연구위원은 26일 'SVB 파산과 ALM(자산부채관리)의 중요성' 보고서에서 "우리나라의 경우 금리 위험과 유동성 위험을 관리하기 위한 바젤위원회 규제가 미국과 달리 모든 은행에 엄격히 적용되고 있어 SVB와 같은 사례가 발생할 확률은 매우 낮다"고 밝혔다.

SVB 파산 원인에 대해서는 금리 위험과 유동성 위험을 제대로 관리하지 못했기 때문이라고 분석했다. 이에 연구위원들은 "SVB가 금리 위험 및 유동성 위험 관리에 소홀한 것은 바젤위원회 규제가 미국에 아직 엄격하게 도입되지 않았다는 점도 작용했다"고 지적했다. 기본적으로 ALM가 부재해 SVB 파산사태가 발생했다는 것이다.

이에 연구위원들은 "SVB 파산은 은행, 보험회사, 증권회사 등 금융산업 전체에서 ALM의 중요성을 재인식시켰다"며 "SVB 파산은 글로벌 금융위기와 달리 부실 자산 때문이 아니라 금리 위험 및 유동성 위험 관리가 미흡했기 때문에 발생한 것으로 시스템 위험으로 발전할 가능성은 작아 보인다"고 분석했다.

이들은 "유동성 커버리지 비율(LCR)과 순안정자금조달비율(NSFR) 규제가 국내 은행에만 적용되고 은행지주회사에는 아직 적용되고 있지 않아 은행지주회사로 확대하는 것도 고려할 필요가 있다"고 덧붙였다.