대신증권 ’대신 로보어드바이저’…AI 머신러닝 기법으로 수익률 예측

대신증권은 그룹의 금융·IT 역량을 집약시켜 자체 개발한 ‘대신[로보어드바이저]’ 서비스를 자문형, 펀드형, 일임형 랩 등 3가지 상품으로 고객들에게 선보이고 있다.

금융투자업계에 따르면 ‘대신[로보어드바이저]’는 인공지능(AI)의 기반이 되는 머신러닝 기법과 함께 블랙-리터만 모형을 통해 미래 수익률을 예측하고 최적의 포트폴리오를 구축한다. 엔진 개발은 대신증권 홈트레이딩서비스(HTS) ‘사이보스’를 개발한 대신금융그룹의 금융공학파트팀이 맡았다.

이 상품은 인간의 주관적 판단을 배제하고 100% 알고리즘을 기반으로 투자한다. 개별종목에는 투자하지 않고 상장지수펀드(ETF)에만 투자하도록 설계됐다. 자산배분 전략을 활용해 변동성을 낮춰 장기적으로 안정적인 수익을 추구한다.

최근에는 금융위원회와 코스콤이 주관한 1차 로보어드바이저 테스트베드도 최종 통과했다. 가령 국내 적극투자형 포트폴리오를 보면 계좌 3개의 누적 수익률은 3.79~3.81%로 유형 평균수익률(2.88%)을 큰 폭으로 압도했다. 같은 기간 국내 안정추구형도 1.66~1.69%로 평균(0.63%)을 앞질렀고, 국내 위험중립형 2.77~2.79%로 평균(1.48%)도 아웃퍼폼했다.

이 상품은 운용보수는 따로 받지 않는다. 별도의 운용보수 없이 수익이 나면 그 수익금의 10%를 성과보수로 받는다. 운용 책임은 강화하고 고객의 부담은 낮춘다는 설명이다. 최소가입 금액은 펀드형은 제한이 없으며, 일임형 랩은 300만 원이다. 펀드 운용은 대신자산운용에서 담당한다.

최명재 대신증권 O&T 본부장은 “대신[로보어드바이저]는 테스트베드에서 기록한 안정적인 수익률을 바탕으로 시장에서도 좋은 성과를 낼 수 있을 것”이라며 “업계 최고 수준의 금융·IT 역량을 보유한 만큼 이를 활용해 지속적으로 고도화 작업을 진행해나갈 것”이라고 강조했다.