[종합]외환건전성부담금제 7월 대폭 개편…대외불확실성 대비한다

정부가 대외 불확실성에 대비해 외환건전성 부담금 제도를 대폭 개편하고, 리스크 조기경보시스템을 개선하기로 했다.

주형환 기획재정부 1차관은 6일 기재부, 한국은행, 금융위원회, 금융감독원, 국제금융센터 등이 참석한 거시경제금융회의에서 "올해는 그 어느 때보다 국제금융시장을 둘러싼 대외 불확실성이 큰 것으로 평가된다"며 정부의 대응 계획을 설명했다.

특히 대외 불안요인으로 연중 시장의 방향성이 수시로 바뀔 수 있는 만큼 우선 금융기관의 과도한 외화 차입을 막기 위한 외환건전성 부담금 제도를 올해 안에 대폭 개편하기로 했다.

그간 외화건전성 부담금이 은행에만 부과돼 업종 간 형평성에 어긋난다는 지적에 따라 부과 대상이 여전사·보험사·증권사로 확대된다.

정부는 기타 비은행 금융기관의 경우 일정 규모 이상 외채를 보유한 기관에 부담금이 먼저 부과하고, 대상 확대가 검토할 예정이다.

주 차관은 "잔존 만기 1년 미만의 비예금성 외화부채에 대해 단일 요율의 부담금을 매기는 방식으로 제도를 개편하겠다"며 "올해 7월부터 제도 시행을 목표로 하고 있다"고 말했다.

이는 현행 부담금 제도는 계약 만기를 기준으로 요율이 차등 적용돼 차환 위험이 같은 부채가 다르게 취급되는 문제를 개선한 것으로 평가된다.

정부는 부담금 요율을 금융기관 전체 부담액이 지금과 유사한 수준이 되도록 설정할 방침이다. 부담금은 달러화 납부를 원칙으로 하되, 시중 외화유동성이 나빠지는 경우 원화 납부를 허용하기로 했다.

1999년부터 운영된 대외 리스크에 대한 조기경보시스템은 획기적으로 개선하기로 했다. 유가 하락 등 과거에는 위험으로 인식하지 못했던 요인들이 새롭게 반영되고 점검 주기는 매월 한 차례에서 두 차례로 늘어난다.

또한 주 차관은 "17개 국내은행 대상으로 외화 LCR을 매월 점검토록 하되, 은행의 부담을 고려해 도입 초기에는 모니터링 제도로 도입했다가 중장기적으로 제도화하겠다"고 말했다.

이에 따라 정부의 컨틴전시 플랜(비상계획)은 발생 가능한 시나리오별로 다각화·세밀화된다. 과거 위기와는 반대로 지나친 자본 유입이 우려되는 경우에 대해서도 대응 방안을 마련하기로 했다.

정부는 또 은행들이 글로벌 유동성 악화에 대비한 방어벽을 스스로 쌓을 수 있도록 외화 LCR(유동성 위기 상황에서 한 달간 예상 순 현금 유출액 대비 고(高)유동성 자산 비율) 모니터링 제도도 도입된다.

은행들은 올해 1월 말 LCR을 시작으로 매월 말 금융감독원에 관련 비율을 보고해야 한다. 정부는 올해 LCR 40%를 적용하고 매년 10%포인트씩 올려 2019년에는 80%를 만드는 것을 목표로 하고 있다.

주 차관은 "대외 리스크가 글로벌 시장 불안으로 확산하면 (한국 금융시장도) 일정 부분 신흥시장과 동조화될 수 있으나, 우리 경제의 차별화 요인이 부각될 경우에는 2013년 사례와 같이 자본 유입이 지속될 가능성 높다"고 말했다.

그는 "양방향의 리스크가 적절히 조화·상쇄될 경우 한국 시장의 변동성이 축소될 수 있다"며 "리스크에 대한 막연한 불안이나 회피보다는 철저한 모니터링과 선제 관리로 대외 충격에 따른 국내 영향 최소화 해야 한다"고 강조했다.