[채권마감] 연휴 앞두고 보합권, 슈퍼개미 3년선물 대량 매도 ‘마지막 정리’

입력 2017-04-28 17:07
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캐리수요+포지션 조정성 장기물매수..내주 휴일 길어 변동성 크지 않을 듯

채권시장이 보합권에서 소폭 등락에 그쳤다. 긴 연휴를 앞두고 2년이하 단기구간으로 캐리용 매수와 월말 포지션 조정을 위한 장기물 매수 정도가 눈에 띄었다. 아울러 지난달초 3년 국채선물을 대량 매수하며 나타났던 슈퍼개미는 마지막 포지션정리에 나선 모습이다.

채권시장 참여자들은 거래가 소강국면이었다고 전했다. 다음주도 연휴가 계속되면서 방향성 없는 장이 지속될 것으로 봤다. 다음달 9일 대선 이후 본격화할 거래에 대해 의견이 갈리는 분위기라고 전했다.

(금융투자협회)
(금융투자협회)
28일 채권시장과 금융투자협회에 따르면 통안1년물이 0.3bp 하락한 1.471%를, 통안2년물이 0.2bp 떨어진 1.605%를 각각 기록했다. 국고3년물은 0.2bp 오른 1.675%를 보였다. 국고5년물도 0.4bp 상승해 1.865%에 거래를 마쳤다.

국고10년물과 30년물은 보합인 2.196%와 2.366%를 보였다. 국고20년물과 50년물은 0.1bp씩 내려 각각 2.325%와 2.365%를 나타냈다. 국고10년 물가채 16-5는 보합인 1.520%를 기록했다.

국고3년물과 한국은행 기준금리(1.25%)간 금리차는 0.2bp 확대된 42.5bp를 보였다. 10-3년간 스프레드는 0.2bp 좁혀진 52.1bp를 나타냈다. 반면 5-3년 금리차는 0.2bp 벌어져 19.0bp로 거래를 마쳤다. 50-30년간 금리차는 0.1bp 역전되면서 지난 11일(-0.1bp) 이후 가장 낮았다. 국고10년물과 물가채간 금리차인 BEI는 전날과 같은 67.6bp였다.

(금융투자협회)
(금융투자협회)
6월만기 3년 국채선물은 전장대비 1틱 내린 109.44를 기록했다. 장중고점은 시초가인 109.48이었고, 장중저점은 109.42였다. 장중변동폭은 6틱에 머물렀다. 지난 17일 7틱을 기록한 이래 2주일째 10틱 안쪽 흐름을 이어갔다.

미결제는 4136계약 감소한 19만4793계약을 보인 반면 거래량은 756계약 증가한 5만1112계약이었다. 회전율은 0.26회에 그쳤다.

매매주체별로는 개인이 2599계약 순매도했다. 지난 19일(-3493계약)과 21일(-3220계약)에 이은 대량 순매도로 지난 3월초 1만계약 가량 대량매수했던 슈퍼개미의 막판 차익실현으로 풀이된다. 외국인도 1268계약 순매도했다. 반면 투신이 1946계약 순매수하며 이틀째 매수세를 이어갔다.

6월만기 10년 국채선물은 전장대비 6틱 오른 124.96에 거래를 마쳤다. 장중고점은 125.04, 저점은 124.87이었다. 장중변동폭은 17틱에 그쳐 2월15일(17틱) 이후 2개월보름만에 가장 낮았다.

미결제는 1982계약 축소된 8만404계약을, 거래량도 1381계약 감소한 3만5770계약을 보였다. 회전율은 0.44회에 머물렀다.

매매주체별로는 외국인이 1114게약 순매도해 이틀연속 매도했다. 반면 금융투자는 3109계약 순매수하며 4거래일째 매수세를 이어갔다. 이는 또 지난 1월19일 3934계약 순매수 이후 3개월10일만에 일별 최대 순매수였다.

현선물 이론가는 3년 선물이 저평 7틱을, 10년 선물이 고평 20틱을 각각 기록했다.

▲국채선물 일중 차트. 위는 3년 선물 아래는 10년 선물(삼성선물)
▲국채선물 일중 차트. 위는 3년 선물 아래는 10년 선물(삼성선물)
증권사의 한 채권딜러는 “개인들이 3년 선물 매도를 많이 한 것 빼고는 이렇다할만한게 없었다. 연휴전날에 월말이라 2년이하 구간에서는 캐리용 수요들이 좀 많았다. 금리도 전구간에서 보합권이었다”고 전했다.

또다른 증권사 채권딜러도 “전일 미국채 금리 하락과 긴 연휴 영향으로 채권시장은 소폭 강세로 출발했다. 거래 소강 속에 일부 캐리 수요가 들어왔고 월말 포지션 조정성 장기물 매수세도 유입됐다. 금리는 장기물 중심으로 상대적으로 강한 흐름이었다”며 “다음주는 휴일이 길어 변동성은 크지 않을 것으로 보인다. 다만 미국장 변동과 대선이후 방향에 대한 전망이 서로 갈리는 모습을 보일 것으로 예상된다”고 말했다.

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